[뉴스핌=김민정 기자] 27일 이자율스왑(IRS) 시장에서 커브가 스티브닝됐다. 비드가 많은 장세가 이어지는 가운데 현물 장기 금리가 약세를 보였기 때문이다.
IRS금리는 1~10년 구간에서 1~5bp 상승했다. 오전 중 국채선물이 강할 때도 비드 우위의 장세가 지속됐다.
한 시중은행 스왑 딜러는 “IRS는 거래가 많지는 않았고, 장 막판에 선물이 밀리고 주식이 강해지면서 커브가 스티프닝됐다”고 말했다.
그는 “전일 강했던 국고채 20년물이 약해지면서 장기물 금리가 올랐다”며 “비드가 많은 장세다”라고 설명했다.
통화스왑(CRS) 시장에서는 단기물 금리가 오르고 장기물 금리는 소폭 하락했다.
앞선 시중은행 스왑 딜러는 “긴 쪽으로 에셋스왑 물량이 있는 것 같다”며 “짧은 쪽으로 1~2년물은 계속해서 캐리성 페이 수요가 있어서 금리가 내려가지 않았다”고 진단했다.
|
IRS금리(%) |
전일비 |
CRS금리(%) |
전일비 |
BOND(%) |
CRS-IRS |
IRS-BOND | |
|
1년 |
3.57 |
1bp |
2.50 |
3bp |
3.59 |
-107bp |
-2bp |
|
2년 |
3.60 |
2bp |
2.05 |
1bp |
3.67 |
-155bp |
-7bp |
|
3년 |
3.63 |
2bp |
1.88 |
- |
3.63 |
-175bp |
- |
|
5년 |
3.68 |
3bp |
1.87 |
-1bp |
3.78 |
-181bp |
-10bp |
|
10년 |
3.83 |
5bp |
1.98 |
-1bp |
4.04 |
-185bp |
-21bp |
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[뉴스핌 Newspim] 김민정 기자 (thesajah@newspim.com)












