[뉴스핌=김민정 기자] 이자율스왑(IRS)금리가 전 구간에서 상승했다. 5년물 중심으로 거래되며 역외에서 2/5년 스프레드 비드가 강하게 나오면서 커브는 스티프닝됐다.

IRS금리는 전 테너에 걸쳐 2~5bp 상승했다. 5년물을 중심으로 거래되는 가운데 5년 비드가 강해 커브가 섰다. 다만, 5/10년 스프레드는 다소 축소됐다.

한 시중은행 스왑 딜러는 “5년 가격이 올해 들어 메인 테너가 됐다”며 “역외 플로우가 5년 아웃라잇이나 3/5년 및 2/5년 스프레드 거래로 들어오고 있고, 구조화채권 발행 관련 물량에도 5년물이 겹쳐있어 거래가 많이 된다”고 설명했다.

그는 “기존 포지션을 잡고 있는 데서 위험자산선호가 부각되면서 5년물을 아웃라잇 페이하고, 스프레드 비드한 것 같다”며 “5년 버터플라이가 상승하는 모양으로, 5년 위로는 구조화채권 플로우, 5년 아래로는 페이 물량 때문에 커브가 섰다”고 진단했다.

IRS금리 상승 분에 비해 현물 채권금리 상승 폭이 적어 본드스왑스프레드는 역전폭이 축소됐다.

통화스왑(CRS)금리는 전일보다 소폭 상승 마감했다. 위험자산선호가 부각되면서 CRS금리 상승 요인으로 작용했다.

앞선 스왑 딜러는 “어제 QE3에 대한 기대감이 거의 없어지면서 달러 강세 재료가 됐다”며 “원/달러 환율이 오르면 크로스 금리가 하락해야 하는데 다른 측면에서 위험자산선호가 부각되면서 금리 상승 요인이 됐다”고 말했다.

그는 “거래는 많지 않았다”며 “선물환도 나오긴 했는데 세게 나오지는 못했고, 호가 상으로는 비드와 오퍼가 팽팽하면서 레벨은 크게 변하지 않았다”고 분석했다.