[스왑/마감] IRS금리 헤지펀드 페이 물량에 커브 ‘스팁’

기사입력 : 2012년03월13일 17:41

최종수정 : 2012년03월13일 17:58

[뉴스핌=김민정 기자] 이자율스왑(IRS) 시장에서 헤지펀드의 페이 물량이 유입되며 수익률 곡선이 스티프닝됐다.

IRS금리는 3년 이상 테너에서 1~2bp 상승했다. 헤지펀드 물량으로 추정되는 페이 물량이 5년물과 10년물을 중심으로 유입되면서 수익률곡선은 스티프닝됐다.

한 시중은행의 스왑 딜러는 “5년물 비드가 강하면서 2/5년 커브가 섰다”며 “2/5년 위주로 거래가 됐고, 5년물 금리가 올라가면서 2년물 위치가 혼동되며 1/2년도 거래가 됐다”고 말했다.

그는 “장 막판에 10년 쪽에서 일반 오퍼가 나오면서 5/10년이 더 서지 못하고 막히는 분위기를 연출했다”고 설명했다.

통화스왑(CRS) 금리는 환율이 하락한 영향을 받아 상승했다. 장 초반에 부채스왑 물량이 나오면서 금리가 상승한 것으로 보인다.

앞선 딜러는 “부채 스왑 물량으로 금리가 올라갔다가 실질적으로 조정을 많이 받으면서 좀 내려왔다”고 했다.

본드스왑 스프레드는 3년물을 제외하고는 역전폭이 축소됐다. IRS레벨 상승 분에 비해 현물금리가 덜 올랐기 때문이다.

IRS금리(%)

전일비

CRS금리(%)

전일비

CRS-IRS

BOND(%)

IRS-BOND

1yr

3.52

2.44

3bp

-108bp

3.48

4bp

2yr

3.50

1.88

4bp

-162bp

3.52

-2bp

3yr

3.52

1bp

1.68

4bp

-184bp

3.48

4bp

5yr

3.56

2bp

1.72

4bp

-184bp

3.59

-3bp

10yr

3.68

2bp

1.85

4bp

-183bp

3.85

-17bp

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[뉴스핌 Newspim] 김민정 기자 (thesajah@newspim.com)

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