[뉴스핌=안보람 기자] 지난 1/4분기 외환거래규모가 1년만에 감소전환했다. 이는 외화자금사정 개선에 따라 스왑거래규모가 크게 줄어들었기 때문이다.
이에, 1년만에 전체 거래규모가 감소하긴 했지만 전반적인 흐름은 외환시장이 추세적으로 안정되고 있다는 것이 한국은행의 판단이다.
18일 한국은행이 발표한 '2010년 1/4분기중 외환거래 동향'에 따르면 지난 1/4분기중 외국환은행의 외환거래규모는 은행간거래와 대고객거래를 합해 일평균 479.4억달러로 전분기 484.8억달러 보다 1.1% 줄었다.
거래형태별로 보면 현물환, 선물환 및 외환스왑을 포함하는 전통적 외환거래가 일평균 390.7억달러로 전분기402.0억달러 대비 2.8% 감소했다.
현물환거래가 전분기대비 8.3% 증가(162.5억달러)하고 선물환거래(NDF 포함)도 전분기대비 1.3% 증가(60.3억달러)했지만 외환스왑거래는 전분기대비 12.8%나 감소(167.8억달러)했다.
지난 2009년 4/4분기 0.68%를 기록했던 외환스왑레이트 3개월물의 분기중 평균이 지난 1/4분기 1.13%로 오르는 등 은행들의 외화자금사정이 여유가 생기면서 은행간 스왑시장을 통한 단기자금 조달규모가 감소했다는 것이 한은의 분석이다.
한은 외환분석팀 서정석 과장은 "금융위기 이후로 자금사정이 안좋아서 단기로 자금을 조달하는 스왑시장의존도가 높았지만 자금사정개선으로 이런 유인이 줄었기 때문"이라고 말했다.
외화자금을 조달하고 운용하는 역할을 하는 스왑시장의 거래가 줄어든 것이 전체적으로 외환거래규모가 줄어든 원인이라는 설명이다.
서정석 과장은 이어 "한달짜리로 3번을 빌리던 것을 석달짜리로 한번 빌리면 거래량은 3분의1로 줄어든다"며 "그러다보니 전체 외환거래량이 감소했다"고 덧붙였다.
나아가 그는 "전체적인 외환거래량은 감소했지만 스왑을 포함해 금융위기 이전 수준으로 가고 있다"고 진단했다.
경기개선과 맞물려 외환시장도 회복추세를 보이는 중이라는 판단이다.
그는 특히, "현물환이나 선물환 거래는 무역거래증가와 함께 늘어나기 때문에 수출입 거래가 활발하면 거래가 늘어량이 늘어나는 경향이 있다"고 강조했다.
통화 및 금리관련 선물·스왑·옵션 등 외환파생거래는 일평균 88.7억달러로 전분기 82.8억달러 보다 7.1% 증가했다.
특히, 내국인 해외증권투자 유출입 규모 감소 등으로 통화선물 거래가 감소하면서 통화관련 파생거래가 일평균 24.1억달러로 전분기대비 20.2% 감소했다.
그러나 금리관련 파생거래는 일평균 64.6억달러로 전분기대비 22.8% 증가했다.
3개월 Libor 금리의 전일대비 일평균 변동률이 지난해 4/4분기 0.29%에서 지난 1/4분기 0.37%로 오르는 등 국제금리의 변동성이 확대되면서 금리스왑 거래가 늘었기 때문이다 .
은행그룹별로는 국내은행은 일평균 231.2억달러로 전분기대비 8.7% 줄었으나, 외은지점은 일평균 248.2억달러로 전분기대비 7.2% 늘었다.
또 전통적 외환거래 및 외환파생거래 규모를 은행 그룹별로 보면 전통적 외환거래의 경우 국내은행이 일평균 201.4억달러로 전분기 219.8억달러 대비 8.4% 감소한 반면, 외은지점은 일평균 189.3억달러로 전분기 182.2억달러 보다 3.9% 증가했다.
외환파생거래는 국내은행이 일평균 29.8억달러로 전분기 33.5억달러 대비 11.0% 감소한 반면, 외은지점은 일평균 58.9억달러로 전분기 49.3억달러 대비 19.5% 늘었다.
이에, 1년만에 전체 거래규모가 감소하긴 했지만 전반적인 흐름은 외환시장이 추세적으로 안정되고 있다는 것이 한국은행의 판단이다.
18일 한국은행이 발표한 '2010년 1/4분기중 외환거래 동향'에 따르면 지난 1/4분기중 외국환은행의 외환거래규모는 은행간거래와 대고객거래를 합해 일평균 479.4억달러로 전분기 484.8억달러 보다 1.1% 줄었다.
거래형태별로 보면 현물환, 선물환 및 외환스왑을 포함하는 전통적 외환거래가 일평균 390.7억달러로 전분기402.0억달러 대비 2.8% 감소했다.
현물환거래가 전분기대비 8.3% 증가(162.5억달러)하고 선물환거래(NDF 포함)도 전분기대비 1.3% 증가(60.3억달러)했지만 외환스왑거래는 전분기대비 12.8%나 감소(167.8억달러)했다.
지난 2009년 4/4분기 0.68%를 기록했던 외환스왑레이트 3개월물의 분기중 평균이 지난 1/4분기 1.13%로 오르는 등 은행들의 외화자금사정이 여유가 생기면서 은행간 스왑시장을 통한 단기자금 조달규모가 감소했다는 것이 한은의 분석이다.
한은 외환분석팀 서정석 과장은 "금융위기 이후로 자금사정이 안좋아서 단기로 자금을 조달하는 스왑시장의존도가 높았지만 자금사정개선으로 이런 유인이 줄었기 때문"이라고 말했다.
외화자금을 조달하고 운용하는 역할을 하는 스왑시장의 거래가 줄어든 것이 전체적으로 외환거래규모가 줄어든 원인이라는 설명이다.
서정석 과장은 이어 "한달짜리로 3번을 빌리던 것을 석달짜리로 한번 빌리면 거래량은 3분의1로 줄어든다"며 "그러다보니 전체 외환거래량이 감소했다"고 덧붙였다.
나아가 그는 "전체적인 외환거래량은 감소했지만 스왑을 포함해 금융위기 이전 수준으로 가고 있다"고 진단했다.
경기개선과 맞물려 외환시장도 회복추세를 보이는 중이라는 판단이다.
그는 특히, "현물환이나 선물환 거래는 무역거래증가와 함께 늘어나기 때문에 수출입 거래가 활발하면 거래가 늘어량이 늘어나는 경향이 있다"고 강조했다.
통화 및 금리관련 선물·스왑·옵션 등 외환파생거래는 일평균 88.7억달러로 전분기 82.8억달러 보다 7.1% 증가했다.
특히, 내국인 해외증권투자 유출입 규모 감소 등으로 통화선물 거래가 감소하면서 통화관련 파생거래가 일평균 24.1억달러로 전분기대비 20.2% 감소했다.
그러나 금리관련 파생거래는 일평균 64.6억달러로 전분기대비 22.8% 증가했다.
3개월 Libor 금리의 전일대비 일평균 변동률이 지난해 4/4분기 0.29%에서 지난 1/4분기 0.37%로 오르는 등 국제금리의 변동성이 확대되면서 금리스왑 거래가 늘었기 때문이다 .
은행그룹별로는 국내은행은 일평균 231.2억달러로 전분기대비 8.7% 줄었으나, 외은지점은 일평균 248.2억달러로 전분기대비 7.2% 늘었다.
또 전통적 외환거래 및 외환파생거래 규모를 은행 그룹별로 보면 전통적 외환거래의 경우 국내은행이 일평균 201.4억달러로 전분기 219.8억달러 대비 8.4% 감소한 반면, 외은지점은 일평균 189.3억달러로 전분기 182.2억달러 보다 3.9% 증가했다.
외환파생거래는 국내은행이 일평균 29.8억달러로 전분기 33.5억달러 대비 11.0% 감소한 반면, 외은지점은 일평균 58.9억달러로 전분기 49.3억달러 대비 19.5% 늘었다.
