[뉴스핌=장안나 기자] 1일(현지시간) 뉴욕 채권시장의 국채수익률은 근 8개월 만에 최대 급등 양상을 보이면서 3거래일 만에 상승했다.
경기 회복에 대한 기대감으로 뉴욕 증시가 2% 이상 급등하면서 안전선호 현상이 약화됐다. 또 모기지담보채권 가격이 상승하면서 이와 관련된 재무증권 헤지매물이 증가했다. 제너럴모터스(GM)의 파산보호신청에는 별다른 동요가 보이지 않았다.
이날 10년물 재무증권 수익률은 전 거래일 대비 0.21%포인트 급등한 3.67%를 기록했다. 장중 한때 3.73%까지 치솟는 등 금리 상승 폭이 지난 해 9월 이후 최고치를 기록했다. 2년물 수익률은 0.04%포인트 오른 0.95%를 기록, 장단기 금리 격차가 다시 크게 벌어졌다.
[美 국채 주요금리 변화] (단위: 포인트, %)
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구분..... 3개월........ 2년물......... 5년물........ 10년물........ 30년물
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29일 0.13(-0.00). 0.91(-0.05). 2.34(-0.10). 3.46(-0.15). 4.34(-0.15)
01일 0.09(-0.04). 0.95(+0.04). 2.52(+0.18). 3.67(+0.21). 4.53(+0.19)
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※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17:00 기준
이날 미국증시는 GM파산에 따른 불확실성 해소와 중국과 미국의 제조업 지표 개선 소식에 힘입어 큰 폭 상승했다.
중국 제조업의 구매관리자지수(PMI)는 전월의 53.5에서 53.1로 소폭 하락, 3개월 연속 경기확장 국면을 유지했다. 미국 공급관리협회(ISM)는 5월 제조업지수가 전월의 40.1에서 42.8로 급등했다고 발표했다.
전문가들은 제조업 지표 호전 소식으로 금융위기와 경기침체가 최악의 순간에서 벗어났다는 기대감이 확산되고 있다고 평가했다.
또 GM 파산 관련 소식은 불확실성 해소에 대한 공감대를 확산시키면서 투자심리를 개선시켰다. 미국 정부는 뉴GM에 300억달러를 추가 지원할 계획이며, 지분 60.8%를 갖는다. GM의 구조조정은 60~90일이 걸릴 걸로 예상되며, 캐딜락, 시보레, 뷰익, GMC 등 4개 우량 브랜드로만 구성된다.
그밖에 미국 4월 개인소득이 전월 대비 0.5% 증가하고 개인소비는 4월에 전월에 비해 0.1% 줄어들면서 감소 폭이 개선됐다는 소식도 채권시장에는 부담이었다.
경기 불안감이 개선된 것 외에도 최근 모기지금리가 상승하면서 모기지담보채권의 가격이 상승세를 보인 것이 재무증권 매도로 이어지고 있다는 지적이다.
이는 모기지 증권 투자자들이 금리 상승에 대해 포트폴리오를 방어하기 위해 국채 헤지매도에 나서는 것 때문이다. 전문가들은 모기지대출 금리가 상승하고 있기 때문에 당분간 이 같은 헤지 매도세가 이어질 것으로 보인다고 지적했다.
다만 10년물 금리가 다시 3.75%까지 상승하고, 나아가 3.9% 선까지 올라선다면 크게 매력적이 될 것이기 때문에 모기지 관련 헤지 매도도 그 선에서 종결될 것으로 보는 전문가가 많았다.
한편 연방준비제도가 3일과 4일에 국채 매입에 나설 예정인 가운데, 시장의 관심이 점차 이 같은 중앙은행의 국채 매입 확대 여부로 쏠리고 있다.
경기 회복에 대한 기대감으로 뉴욕 증시가 2% 이상 급등하면서 안전선호 현상이 약화됐다. 또 모기지담보채권 가격이 상승하면서 이와 관련된 재무증권 헤지매물이 증가했다. 제너럴모터스(GM)의 파산보호신청에는 별다른 동요가 보이지 않았다.
이날 10년물 재무증권 수익률은 전 거래일 대비 0.21%포인트 급등한 3.67%를 기록했다. 장중 한때 3.73%까지 치솟는 등 금리 상승 폭이 지난 해 9월 이후 최고치를 기록했다. 2년물 수익률은 0.04%포인트 오른 0.95%를 기록, 장단기 금리 격차가 다시 크게 벌어졌다.
[美 국채 주요금리 변화] (단위: 포인트, %)
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구분..... 3개월........ 2년물......... 5년물........ 10년물........ 30년물
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29일 0.13(-0.00). 0.91(-0.05). 2.34(-0.10). 3.46(-0.15). 4.34(-0.15)
01일 0.09(-0.04). 0.95(+0.04). 2.52(+0.18). 3.67(+0.21). 4.53(+0.19)
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※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17:00 기준
이날 미국증시는 GM파산에 따른 불확실성 해소와 중국과 미국의 제조업 지표 개선 소식에 힘입어 큰 폭 상승했다.
중국 제조업의 구매관리자지수(PMI)는 전월의 53.5에서 53.1로 소폭 하락, 3개월 연속 경기확장 국면을 유지했다. 미국 공급관리협회(ISM)는 5월 제조업지수가 전월의 40.1에서 42.8로 급등했다고 발표했다.
전문가들은 제조업 지표 호전 소식으로 금융위기와 경기침체가 최악의 순간에서 벗어났다는 기대감이 확산되고 있다고 평가했다.
또 GM 파산 관련 소식은 불확실성 해소에 대한 공감대를 확산시키면서 투자심리를 개선시켰다. 미국 정부는 뉴GM에 300억달러를 추가 지원할 계획이며, 지분 60.8%를 갖는다. GM의 구조조정은 60~90일이 걸릴 걸로 예상되며, 캐딜락, 시보레, 뷰익, GMC 등 4개 우량 브랜드로만 구성된다.
그밖에 미국 4월 개인소득이 전월 대비 0.5% 증가하고 개인소비는 4월에 전월에 비해 0.1% 줄어들면서 감소 폭이 개선됐다는 소식도 채권시장에는 부담이었다.
경기 불안감이 개선된 것 외에도 최근 모기지금리가 상승하면서 모기지담보채권의 가격이 상승세를 보인 것이 재무증권 매도로 이어지고 있다는 지적이다.
이는 모기지 증권 투자자들이 금리 상승에 대해 포트폴리오를 방어하기 위해 국채 헤지매도에 나서는 것 때문이다. 전문가들은 모기지대출 금리가 상승하고 있기 때문에 당분간 이 같은 헤지 매도세가 이어질 것으로 보인다고 지적했다.
다만 10년물 금리가 다시 3.75%까지 상승하고, 나아가 3.9% 선까지 올라선다면 크게 매력적이 될 것이기 때문에 모기지 관련 헤지 매도도 그 선에서 종결될 것으로 보는 전문가가 많았다.
한편 연방준비제도가 3일과 4일에 국채 매입에 나설 예정인 가운데, 시장의 관심이 점차 이 같은 중앙은행의 국채 매입 확대 여부로 쏠리고 있다.
