채권금리가 하락세로 마감됐다.
기준금리 인하와 추가 금리인하 기대감으로 강세를 보였던 채권시장은 장중 기간 조정을 거치며 속도 조절을 했으나 원/달러 환율이 큰폭으로 급락하면서 결국 강세로 거래를 마쳤다.
3년만기(8-3호)국채수익률은 전일대비 0.10%포인트 하락한 5.23%, 5년만기(8-4호)국채수익률은 0.09%포인트 하락한 5.25%에 마무리됐다.
국채선물 12월물은 전일대비 23틱 급등한 107.53에 마감됐다.
이날 원/달러 환율은 시가대비 65원 급등했으나 당국의 개입과 대기업들의 달러 매도로 장 후반 급락세로 돌변 전일대비 70.5원 급락한 1309.0원에 거래를 마쳤다.
코스피지수는 전일대비 52.42포인트, 4.13% 급락한 1241.47로 마감, 1200선을 간신히 지켜냈다.
어제 열렸던 한은 금통위에서 기준금리를 5.25%에서 5.00%로 0.25%포인트 인하한 데다 경기침체 이유를 들어 향후 추가 금리 인하 가능성을 시사하면서 채권시장은 거침없는 강세 플레이를 펼쳤다.
오늘 역시 이런 강세 흐름은 이어졌지만 금통위 전 통화정책 완화 기대감과 금통위 당일 금리 인하 및 추가 금리 인하 가능성 등 잇딴 호재에 쉴 새 없이 달려온 채권시장은 이날 장중 기간조정을 거치면 강세폭을 대폭 축소시켰다.
외화유동성 부족을 반영해 CRS금리가 급락하고 스왑베이시스(CRS-IRS금리)가 장중 -500bp이상 확대하는 점도 부담으로 작용했다.
그러나 오후 들어 원/달러 환율이 급락세로 반전된 영향으로 채권시장은 안심하고 랠리를 구가했다.
원/달러 환율이 장중 170원까지 급락한 것도 채권시장 강세에 한 몫 단단히 했다. 이에 따라 스왑베이시스도 다소나마 확대폭을 줄여 -500bp까지 확대됐던 베이시스가 -490bp까지 줄어들었다.
향후 채권시장은 추가적인 강세 분위기를 탈 것이라는 게 채권 전문가들의 대체적인 의견이다. 회사채, 은행채 등 크레딧물에 대한 부담은 여전하지만 국고채의 경우 펀더멘털, 수급 상 랠리할 가능성이 더 많다는 설명이다.
1년물 CRS금리는 전일대비 85bp 급락한 0.80%, 2년물은 50bp 인하한 1.55%를 기록했다. 3년물은 40bp 급락한 1.90%에 고시됐다. 반면 IRS금리는 1년물이 5bp, 2년물이 2bp 오른 5.70%, 5.38%를 나타냈다.
이에 따라 스왑베이시스 1년물은 90bp 확대된 -490bp, 2년물은 52bp 벌어진 -382bp에 고시됐다. 그 이상 구간은 20~30bp씩 베이시스가 확대됐다.
선물사의 한 채권 관계자는 "금리인하 기대감이 있는 상태에서 환율까지 급락하면서 채권시장에 강세를 보였다"면서 "스왑베이시스의 경우 차익거래를 한 세력에서 손절이 나왔던 것 같고 이 때문에 외환에 대한 불안정이 더욱 커졌다"고 말했다.
이 관계자는 "외화유동성 못지 않게 원화유동성에 대한 문제도 있다"면서 "이런 문제거 얽히고 설키면서 당분간 채권시장은 변동성을 보일 수 밖에 없다"고 내다봤다.
은행권의 한 채권 매니저는 "환율의 변동성이 너무 큰 상황에서 채권시장도 이에 영향을 받을 수 밖에 없다"면서 "펀더멘털만을 보자면 국고채는 랠리할 룸이 많지만 다른 크레딧물은 상황을 좀 더 봐야 한다"고 말했다.
기준금리 인하와 추가 금리인하 기대감으로 강세를 보였던 채권시장은 장중 기간 조정을 거치며 속도 조절을 했으나 원/달러 환율이 큰폭으로 급락하면서 결국 강세로 거래를 마쳤다.
3년만기(8-3호)국채수익률은 전일대비 0.10%포인트 하락한 5.23%, 5년만기(8-4호)국채수익률은 0.09%포인트 하락한 5.25%에 마무리됐다.
국채선물 12월물은 전일대비 23틱 급등한 107.53에 마감됐다.
이날 원/달러 환율은 시가대비 65원 급등했으나 당국의 개입과 대기업들의 달러 매도로 장 후반 급락세로 돌변 전일대비 70.5원 급락한 1309.0원에 거래를 마쳤다.
코스피지수는 전일대비 52.42포인트, 4.13% 급락한 1241.47로 마감, 1200선을 간신히 지켜냈다.
어제 열렸던 한은 금통위에서 기준금리를 5.25%에서 5.00%로 0.25%포인트 인하한 데다 경기침체 이유를 들어 향후 추가 금리 인하 가능성을 시사하면서 채권시장은 거침없는 강세 플레이를 펼쳤다.
오늘 역시 이런 강세 흐름은 이어졌지만 금통위 전 통화정책 완화 기대감과 금통위 당일 금리 인하 및 추가 금리 인하 가능성 등 잇딴 호재에 쉴 새 없이 달려온 채권시장은 이날 장중 기간조정을 거치면 강세폭을 대폭 축소시켰다.
외화유동성 부족을 반영해 CRS금리가 급락하고 스왑베이시스(CRS-IRS금리)가 장중 -500bp이상 확대하는 점도 부담으로 작용했다.
그러나 오후 들어 원/달러 환율이 급락세로 반전된 영향으로 채권시장은 안심하고 랠리를 구가했다.
원/달러 환율이 장중 170원까지 급락한 것도 채권시장 강세에 한 몫 단단히 했다. 이에 따라 스왑베이시스도 다소나마 확대폭을 줄여 -500bp까지 확대됐던 베이시스가 -490bp까지 줄어들었다.
향후 채권시장은 추가적인 강세 분위기를 탈 것이라는 게 채권 전문가들의 대체적인 의견이다. 회사채, 은행채 등 크레딧물에 대한 부담은 여전하지만 국고채의 경우 펀더멘털, 수급 상 랠리할 가능성이 더 많다는 설명이다.
1년물 CRS금리는 전일대비 85bp 급락한 0.80%, 2년물은 50bp 인하한 1.55%를 기록했다. 3년물은 40bp 급락한 1.90%에 고시됐다. 반면 IRS금리는 1년물이 5bp, 2년물이 2bp 오른 5.70%, 5.38%를 나타냈다.
이에 따라 스왑베이시스 1년물은 90bp 확대된 -490bp, 2년물은 52bp 벌어진 -382bp에 고시됐다. 그 이상 구간은 20~30bp씩 베이시스가 확대됐다.
선물사의 한 채권 관계자는 "금리인하 기대감이 있는 상태에서 환율까지 급락하면서 채권시장에 강세를 보였다"면서 "스왑베이시스의 경우 차익거래를 한 세력에서 손절이 나왔던 것 같고 이 때문에 외환에 대한 불안정이 더욱 커졌다"고 말했다.
이 관계자는 "외화유동성 못지 않게 원화유동성에 대한 문제도 있다"면서 "이런 문제거 얽히고 설키면서 당분간 채권시장은 변동성을 보일 수 밖에 없다"고 내다봤다.
은행권의 한 채권 매니저는 "환율의 변동성이 너무 큰 상황에서 채권시장도 이에 영향을 받을 수 밖에 없다"면서 "펀더멘털만을 보자면 국고채는 랠리할 룸이 많지만 다른 크레딧물은 상황을 좀 더 봐야 한다"고 말했다.
