[뉴스핌 Newspim=이기석 기자] 원/달러 환율이 990원에 육박하는 등 급등세를 보이면서 스왑시장은 약세를 보이고 있다.
조선사 등 수출업체 선물환 매도가 출회되면서 수급이 약화되고 있고 은행권의 달러확보 시도가 이어지고 있기 때문이다.
(이 기사는 14일 오후 12시 34분에 유료기사로 송고된 바 있습니다.)
14일 FX스왑시장에 따르면, 1개월물 스왑포인트가 0.20원으로 전날보다 0.10원 하락했고, 2개월물이 0.30, 3개월물이 0.40원으로 각각 0.10원씩 빠졌다.
6개월물 이상은 낙폭이 커, 6개월짜리가 -0.50원으로 0.30원 하락했고, 1년물은 -1.50원으로 0.80원이 하락했다.
통화스왑(CRS)시장에서는 1년물 CRS금리가 2.30%로 전날보다 0.12%포인트(12bp) 하락했고, 2년물도 2.27%로 0.11%포인트 떨어졌다.
3년물 이상의 경우 1-2년물보다는 낙폭이 다소 적어, 4년물이 2.60%로 0.03%포인트, 7년물이 2.95%로 0.04%포인트, 10년물이 3.10%로 0.05%포인트씩 빠졌다.
FX스왑과 CRS시장 모두 장중에는 다소 반등을 일부 시도했으나 환율 상승에 따른 조선업체 선물환 매도와 달러유동성 부족으로 여전히 약세 마인드가 꺾이지 않고 있다.
한국은행이 최근 장후반 일부 FX스왑쪽으로 매수개입을 하는 모습을 보이면서 시장이 주춤거리는 모습도 목격된다.
통화스왑 시장의 경우에는 일부 차익매물이 나오긴 했으나 신용경색 우려 속에서 은행권의 헤지용 달러 수요로 CRS페이는 줄고 CRS리시브가 우위를 점하고 있다.
CRS페이의 경우 달러를 주고 원화를 빌려 국내 채권 등에 투자하는 메카니즘을 갖지만, 최근 환율 급등에 따른 물가 부담으로 채권을 매도하는 경우가 많아 페이는 많지 않다.
CRS리시브의 경우 원화를 빌려주고 달러를 취하는 것인데, 조선사 등 선물환 매도가 있을 경우 은행이나 스왑뱅크에서 조선사 선물환 매도분만큼 달러를 채워야 하기 때문에 그 수요가 늘면서 CRS금리가 낮아지게 된다.
외국계 은행 스왑딜러는 "미국발 신용경색으로 달러 필요성이 높아지고 있다"며 "특히 원/달러 환율이 급등하면서 조선사 등 수출업체 선물환 매도 수요가 늘어나면서 수급상 눌리고 있다"고 말했다.
이어 그는 "국내 달러자금이 부족한 상황이고 아직까지 장기쪽 외화조달이 막힌 상태"라며 "환율 급등으로 조선사들이 다소 주춤하고 있지만 꾸준히 선물환 매도가 있기 때문에 통상적으로 반등을 이루기가 쉽지 않아 보인다"고 말했다.
[ 2008년 3월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]
(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
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기간별 1개월.. 2개월.. 3개월.. 6개월.. 12개월(1Y)
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2008년
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03/14일.. 20.... 30..... 40.... -50... -150 (정오 현재)
03/13일.. 30.... 40..... 50.... -20.... -70
03/12일.. 55.... 70..... 95..... 50..... 40
03/11일.. 15.... 10..... 10.... -50.... -70
03/10일.. -5... -10.... -20.... -30..... 25
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조선사 등 수출업체 선물환 매도가 출회되면서 수급이 약화되고 있고 은행권의 달러확보 시도가 이어지고 있기 때문이다.
(이 기사는 14일 오후 12시 34분에 유료기사로 송고된 바 있습니다.)
14일 FX스왑시장에 따르면, 1개월물 스왑포인트가 0.20원으로 전날보다 0.10원 하락했고, 2개월물이 0.30, 3개월물이 0.40원으로 각각 0.10원씩 빠졌다.
6개월물 이상은 낙폭이 커, 6개월짜리가 -0.50원으로 0.30원 하락했고, 1년물은 -1.50원으로 0.80원이 하락했다.
통화스왑(CRS)시장에서는 1년물 CRS금리가 2.30%로 전날보다 0.12%포인트(12bp) 하락했고, 2년물도 2.27%로 0.11%포인트 떨어졌다.
3년물 이상의 경우 1-2년물보다는 낙폭이 다소 적어, 4년물이 2.60%로 0.03%포인트, 7년물이 2.95%로 0.04%포인트, 10년물이 3.10%로 0.05%포인트씩 빠졌다.
FX스왑과 CRS시장 모두 장중에는 다소 반등을 일부 시도했으나 환율 상승에 따른 조선업체 선물환 매도와 달러유동성 부족으로 여전히 약세 마인드가 꺾이지 않고 있다.
한국은행이 최근 장후반 일부 FX스왑쪽으로 매수개입을 하는 모습을 보이면서 시장이 주춤거리는 모습도 목격된다.
통화스왑 시장의 경우에는 일부 차익매물이 나오긴 했으나 신용경색 우려 속에서 은행권의 헤지용 달러 수요로 CRS페이는 줄고 CRS리시브가 우위를 점하고 있다.
CRS페이의 경우 달러를 주고 원화를 빌려 국내 채권 등에 투자하는 메카니즘을 갖지만, 최근 환율 급등에 따른 물가 부담으로 채권을 매도하는 경우가 많아 페이는 많지 않다.
CRS리시브의 경우 원화를 빌려주고 달러를 취하는 것인데, 조선사 등 선물환 매도가 있을 경우 은행이나 스왑뱅크에서 조선사 선물환 매도분만큼 달러를 채워야 하기 때문에 그 수요가 늘면서 CRS금리가 낮아지게 된다.
외국계 은행 스왑딜러는 "미국발 신용경색으로 달러 필요성이 높아지고 있다"며 "특히 원/달러 환율이 급등하면서 조선사 등 수출업체 선물환 매도 수요가 늘어나면서 수급상 눌리고 있다"고 말했다.
이어 그는 "국내 달러자금이 부족한 상황이고 아직까지 장기쪽 외화조달이 막힌 상태"라며 "환율 급등으로 조선사들이 다소 주춤하고 있지만 꾸준히 선물환 매도가 있기 때문에 통상적으로 반등을 이루기가 쉽지 않아 보인다"고 말했다.
[ 2008년 3월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]
(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
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기간별 1개월.. 2개월.. 3개월.. 6개월.. 12개월(1Y)
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2008년
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03/14일.. 20.... 30..... 40.... -50... -150 (정오 현재)
03/13일.. 30.... 40..... 50.... -20.... -70
03/12일.. 55.... 70..... 95..... 50..... 40
03/11일.. 15.... 10..... 10.... -50.... -70
03/10일.. -5... -10.... -20.... -30..... 25
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