[뉴스핌 Newspim=이기석 기자] FX스왑시장이 약세를 지속하고 있다.
1,2,3개월물 스왑포인트가 마이너스(-) 백워데이션으로 전환하면서 40일만에 선물환율이 현물환율을 밑도는 저평가(Discount) 상태로 반전됐다.
수급상 매수포지션이 많은 상황에서 외화자금 만기도래한 외화자금 롤오버가 여의치 않게 되면서 매도쪽이 강화되는 모습이다.
(이 기사는 22일 오전 10시 28분에 유료기사로 송고된 바 있습니다.)
22일 FX스왑시장에 따르면, 1개월물 스왑포인트는 -0.10원으로 전날 0.20원에서 0.30원이 하락, 지난 1월 10일 이후 처음으로 마이너스 상태를 보였다.
전날의 경우 0.60원에서 장중 0.00원(파)까지 급락했다가 장막판 외환당국의 일부 개입성 매수가 유입되면서 0.20원 수준으로 마감한 바 있다.
2개월물도 -0.10원으로 전날보다 0.40원 하락했고, 3개월물도 -0.10원으로 0.50원 떨어졌다.
6개월물은 0.00원(파)으로 0.90원이나 빠졌으며, 1년물은 1.00원으로 전날 2.60원 급락 이후 다시 1.00원이 하락했다.
이에 따라 통화스왑(CRS) 1년물도 3.04%로 전날 0.23%포인트 급락한 이후 다시 0.07%포인트 떨어지는 등 약세를 보이고 있다.
단기 외화콜시장은 하반월 지급준비금 마감일을 맞아 수급이 다소 원활해지면서 하루짜리 달러콜금리가 전날 3.20%에서 3.16% 수준으로 떨어졌다.
[ 2008년 2월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]
(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
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기간별 1개월.. 2개월.. 3개월.. 6개월.. 12개월(1Y)
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2008년
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02/22일. -10... -10.... -10...... 0.... 100 (오전 현재)
02/21일.. 20.... 30..... 40..... 90.... 200
02/20일.. 65... 110.... 150.... 250.... 460
02/19일.. 85... 150.... 190.... 310.... 540
02/18일.. 85... 145.... 180.... 290.... 490
---------------------------------------
01/10일.. -5... -35.... -55.... -90.... -70
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시장은 여전히 외화자금쪽 누적된 매수포지션 부담 속에서 만기청산 등에 따른 수급 조정과 외화자금 경색 우려감, 그리고 조선사들의 선물환 매도 등으로 단기적으로 약세 조정을 보일 것으로 예상하고 있다.
외국계 은행 딜러는 "외화자금 악화설 등으로 시장 분위기가 좋지 않다"며 "일단 FX스왑을 통해 펀딩했던 자금부분에 대한 매물이 정리돼야 할 것"이라고 말했다.
이어 그는 "원화자금사정이 좋은데 운용처는 마땅치 않고 만기가 도래하면서 포지션 부담도 있고 해서 청산 매물이 나올 것 같다"며 "단기적으로 선물환 저평가, 단기쪽으로는 스왑포인트가 마이너스(-)로 돌아서는 상태를 보일 것"이라고 말했다.
외국계 은행 딜러는 "1개월짜리 스왑쪽이 마이너스로 전환됐다"며 "펀딩해 운용하다보니 롱포지션이 많은 것이 스왑쪽 구조여서 일단 포지션 해소가 우선돼야 할 것"이라고 말했다.
이어 그는 "스왑쪽에서 '바이앤셀'로 인한 선물 매도로 현물쪽에서는 매수가 나오고 국제유가 상승으로 결제수요도 있다"며 "그렇지만 조선사들의 선물환 매도가 꾸준하기 때문에 현물 상승폭이 제한되고 선물쪽도 꾸준히 눌릴 것 같다"고 말했다.
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수급상 매수포지션이 많은 상황에서 외화자금 만기도래한 외화자금 롤오버가 여의치 않게 되면서 매도쪽이 강화되는 모습이다.
(이 기사는 22일 오전 10시 28분에 유료기사로 송고된 바 있습니다.)
22일 FX스왑시장에 따르면, 1개월물 스왑포인트는 -0.10원으로 전날 0.20원에서 0.30원이 하락, 지난 1월 10일 이후 처음으로 마이너스 상태를 보였다.
전날의 경우 0.60원에서 장중 0.00원(파)까지 급락했다가 장막판 외환당국의 일부 개입성 매수가 유입되면서 0.20원 수준으로 마감한 바 있다.
2개월물도 -0.10원으로 전날보다 0.40원 하락했고, 3개월물도 -0.10원으로 0.50원 떨어졌다.
6개월물은 0.00원(파)으로 0.90원이나 빠졌으며, 1년물은 1.00원으로 전날 2.60원 급락 이후 다시 1.00원이 하락했다.
이에 따라 통화스왑(CRS) 1년물도 3.04%로 전날 0.23%포인트 급락한 이후 다시 0.07%포인트 떨어지는 등 약세를 보이고 있다.
단기 외화콜시장은 하반월 지급준비금 마감일을 맞아 수급이 다소 원활해지면서 하루짜리 달러콜금리가 전날 3.20%에서 3.16% 수준으로 떨어졌다.
[ 2008년 2월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]
(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
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기간별 1개월.. 2개월.. 3개월.. 6개월.. 12개월(1Y)
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2008년
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02/22일. -10... -10.... -10...... 0.... 100 (오전 현재)
02/21일.. 20.... 30..... 40..... 90.... 200
02/20일.. 65... 110.... 150.... 250.... 460
02/19일.. 85... 150.... 190.... 310.... 540
02/18일.. 85... 145.... 180.... 290.... 490
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01/10일.. -5... -35.... -55.... -90.... -70
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시장은 여전히 외화자금쪽 누적된 매수포지션 부담 속에서 만기청산 등에 따른 수급 조정과 외화자금 경색 우려감, 그리고 조선사들의 선물환 매도 등으로 단기적으로 약세 조정을 보일 것으로 예상하고 있다.
외국계 은행 딜러는 "외화자금 악화설 등으로 시장 분위기가 좋지 않다"며 "일단 FX스왑을 통해 펀딩했던 자금부분에 대한 매물이 정리돼야 할 것"이라고 말했다.
이어 그는 "원화자금사정이 좋은데 운용처는 마땅치 않고 만기가 도래하면서 포지션 부담도 있고 해서 청산 매물이 나올 것 같다"며 "단기적으로 선물환 저평가, 단기쪽으로는 스왑포인트가 마이너스(-)로 돌아서는 상태를 보일 것"이라고 말했다.
외국계 은행 딜러는 "1개월짜리 스왑쪽이 마이너스로 전환됐다"며 "펀딩해 운용하다보니 롱포지션이 많은 것이 스왑쪽 구조여서 일단 포지션 해소가 우선돼야 할 것"이라고 말했다.
이어 그는 "스왑쪽에서 '바이앤셀'로 인한 선물 매도로 현물쪽에서는 매수가 나오고 국제유가 상승으로 결제수요도 있다"며 "그렇지만 조선사들의 선물환 매도가 꾸준하기 때문에 현물 상승폭이 제한되고 선물쪽도 꾸준히 눌릴 것 같다"고 말했다.
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