채권금리가 오름세로 거래를 마쳤다.
(이 기사는 4일 16시20분 유료기사로 송고됐습니다)
위축된 매수 심리가 회복되지 못한 상황으로 인해 대기매도가 채권시장을 이끌었다.
특히 스왑시장에서 단기 테너의 통화스왑(CRS) 금리가 요동치면서 베이시스를 확대, 현.선물 시장의 약세흐름을 주도했다.
4일 증권업협회가 고시한 3년만기국채수익률은 전일보다 0.03%포인트 상승한 5.33%, 5년만기 국고채수익률은 전일보다 0.03%포인트 오른 5.45%에 거래됐다.
10년만기 국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 상승한 5.56%에 마감, 5년과 10년 금리차는 11bp로 1bp 줄었다.
오전장 채권시장은 미국금리 상승영향으로 국채선물이 갭다운 출발, 심리적 지지선인 107.00 이 일시적으로 붕괴됐다.
주식시장의 강세가 이어지고 7월 금통위에서 콜금리 인상을 점치는 시각이 늘면서 매도가 우위를 보였다.
저가매수와 국채선물 107.00선 회복에 기댄 현선물 매수가 일부 나타났으나 기관들의 관망심리로 추가매수가 힘을 받지 못했다. 오히려 대기매도세에 의한 약세심리가 시장 흐름을 주도했다.
증권사는 선물 저평과 다음주 월요일 5년국고채 입찰을 앞두고 5년국고채(2007-1호) 매도하고 선물을 매수하는 거래를 많이했다.
반면 은행들은 스펙성으로 선물을 매도하거나 외국계은행을 중심으로 외화차입 규제 루머와 관련된 선물 매도물량을 내놓았다.
이날 스왑시장에서는 오전 한때 금융감독당국과 한국은행의 외화차입규제 루머가 시장의 약세심리를 자극했다.
특히 외화차입규제 루머로 단기테너를 중심으로 통화스왑(CRS)과 이자율 스왑(IRS) 금리 차이가 크게 벌어지면서 외국계은행을 중심으로한 국채선물 매도가 대거 등장했다. 보유하고 있는 채권을 팔지 않은 채 채권 헷지 수준의 선물 매도가 등장한 것.
다만 오후들어 감독당국과 한은이 잇따라 외국계은행의 외화차입 규제 루머를 부인하면서 잠시 안정을 찾았다.
그러나 곧 외화차입 규모가 큰 외국계은행을 중심으로 구두 지시가 있었을 지 모른다는 인식이 확산되면서 다시 CRS리시브가 강하게 나타났다.
1년 스왑베이시스는 전일보다 11bp 벌어졌으며 2년과 3년 베이시스도 각각 10bp와 8bp 확대됐다.
오후장 채권시장은 큰 영향없이 추세적인 약세장 인식이 우세한 가운데 매수매도가 힘겨루기하며 기술적인 반등을 도모했다.
저가매수가 기술적인 국채선물 107.05선을 회복하려 매수에 나섰지만 추가 매수를 이끌지 못해 이내 매도플레이가 득세했다.
특히 장막판에는 각기관들의 국채선물 매도가 거세게 나타나면서 국채선물이 106.96까지 밀렸다.
은행권 관계자는 "107.00선 지지를 생각한 저가 매수가 들어왔으나 결과적으로는 대기매도가 더 많았다는 것을 증명한 하루 였다"며 "기술적으로는 금리 한차례 인상을 반영한 상태고 추가적으로 올라간다고 치면 오버슈팅되는 것이 아닌가 생각이 들지만 CRS 움직임 등 스왑시장을 생각하면 현물시장에 영향을 주지 않을 수 없어 약세가 지속될 것 같다"고 말했다.
국채선물 9월물은 전일보다 10틱 하락한 106.96으로 거래를 마쳤다. 거래량은 5만2113계약으로 전일 5만1903계약과 비슷한 수준을 유지했다.
투자주체별로는 은행이 6627계약, 기타법인 237계약, 투신사 215계약, 선물사 46계약을 각각 순매도했다. 반면, 증권사는 4701계약, 외국인은 1975계약, 개인은 393계약, 보험은 56계약을 각각 순매수 했다.
다른 은행 관계자는 "기술적으로 반드하다 막히면서 다시 매도가 나오는 상황이 반복되는 것 같다"며 "내일은 지준때문에 선네고 장세고 다음주 입찰과, 금통위가 부담이어서 여전히 매도세가 강한 움직임을 보일 것으로 전망한다"고 말했다.
(이 기사는 4일 16시20분 유료기사로 송고됐습니다)
위축된 매수 심리가 회복되지 못한 상황으로 인해 대기매도가 채권시장을 이끌었다.
특히 스왑시장에서 단기 테너의 통화스왑(CRS) 금리가 요동치면서 베이시스를 확대, 현.선물 시장의 약세흐름을 주도했다.
4일 증권업협회가 고시한 3년만기국채수익률은 전일보다 0.03%포인트 상승한 5.33%, 5년만기 국고채수익률은 전일보다 0.03%포인트 오른 5.45%에 거래됐다.
10년만기 국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 상승한 5.56%에 마감, 5년과 10년 금리차는 11bp로 1bp 줄었다.
오전장 채권시장은 미국금리 상승영향으로 국채선물이 갭다운 출발, 심리적 지지선인 107.00 이 일시적으로 붕괴됐다.
주식시장의 강세가 이어지고 7월 금통위에서 콜금리 인상을 점치는 시각이 늘면서 매도가 우위를 보였다.
저가매수와 국채선물 107.00선 회복에 기댄 현선물 매수가 일부 나타났으나 기관들의 관망심리로 추가매수가 힘을 받지 못했다. 오히려 대기매도세에 의한 약세심리가 시장 흐름을 주도했다.
증권사는 선물 저평과 다음주 월요일 5년국고채 입찰을 앞두고 5년국고채(2007-1호) 매도하고 선물을 매수하는 거래를 많이했다.
반면 은행들은 스펙성으로 선물을 매도하거나 외국계은행을 중심으로 외화차입 규제 루머와 관련된 선물 매도물량을 내놓았다.
이날 스왑시장에서는 오전 한때 금융감독당국과 한국은행의 외화차입규제 루머가 시장의 약세심리를 자극했다.
특히 외화차입규제 루머로 단기테너를 중심으로 통화스왑(CRS)과 이자율 스왑(IRS) 금리 차이가 크게 벌어지면서 외국계은행을 중심으로한 국채선물 매도가 대거 등장했다. 보유하고 있는 채권을 팔지 않은 채 채권 헷지 수준의 선물 매도가 등장한 것.
다만 오후들어 감독당국과 한은이 잇따라 외국계은행의 외화차입 규제 루머를 부인하면서 잠시 안정을 찾았다.
그러나 곧 외화차입 규모가 큰 외국계은행을 중심으로 구두 지시가 있었을 지 모른다는 인식이 확산되면서 다시 CRS리시브가 강하게 나타났다.
1년 스왑베이시스는 전일보다 11bp 벌어졌으며 2년과 3년 베이시스도 각각 10bp와 8bp 확대됐다.
오후장 채권시장은 큰 영향없이 추세적인 약세장 인식이 우세한 가운데 매수매도가 힘겨루기하며 기술적인 반등을 도모했다.
저가매수가 기술적인 국채선물 107.05선을 회복하려 매수에 나섰지만 추가 매수를 이끌지 못해 이내 매도플레이가 득세했다.
특히 장막판에는 각기관들의 국채선물 매도가 거세게 나타나면서 국채선물이 106.96까지 밀렸다.
은행권 관계자는 "107.00선 지지를 생각한 저가 매수가 들어왔으나 결과적으로는 대기매도가 더 많았다는 것을 증명한 하루 였다"며 "기술적으로는 금리 한차례 인상을 반영한 상태고 추가적으로 올라간다고 치면 오버슈팅되는 것이 아닌가 생각이 들지만 CRS 움직임 등 스왑시장을 생각하면 현물시장에 영향을 주지 않을 수 없어 약세가 지속될 것 같다"고 말했다.
국채선물 9월물은 전일보다 10틱 하락한 106.96으로 거래를 마쳤다. 거래량은 5만2113계약으로 전일 5만1903계약과 비슷한 수준을 유지했다.
투자주체별로는 은행이 6627계약, 기타법인 237계약, 투신사 215계약, 선물사 46계약을 각각 순매도했다. 반면, 증권사는 4701계약, 외국인은 1975계약, 개인은 393계약, 보험은 56계약을 각각 순매수 했다.
다른 은행 관계자는 "기술적으로 반드하다 막히면서 다시 매도가 나오는 상황이 반복되는 것 같다"며 "내일은 지준때문에 선네고 장세고 다음주 입찰과, 금통위가 부담이어서 여전히 매도세가 강한 움직임을 보일 것으로 전망한다"고 말했다.
