[뉴스핌=김지유 기자] 핀테크로 금융산업 판도가 바뀜에 따라, 은행들의 리스크(risk) 관리도 '디지털(digital)'에 초점을 맞추는 등 혁신이 필요하다는 주장이 제기됐다. 금융감독원도 이에 부합하는 감독체계를 구축해 나가는 동시에 디지털 리스크를 파악할 수 있는 상시감시지표를 개발하겠다는 계획이다.
진웅섭 금융감독원장은 3일 오전 서울 중구 은행연합회관에서 은행·지주회사 및 학계전문가 등과 함께 '은행 리스크관리 선진화 워크숍'을 개최했다.
이 자리에서 진 원장은 "향후 10년내 금융시장 리스크 패러다임은 디지털리스크로 전환한다 해도 과언이 아닐 것"이라며 "은행의 리스크 관리 혁신은 이제 선택이 아닌 생존을 위한 필수전략"이라고 밝혔다.
이를 위해 진 원장은 은행들에게 ▲현행 리스크 관리체계 ▲리스크 내부모형 ▲리스크 지배구조 ▲리스크 관련 조직문화 등을 전면 재점검할 것을 요청했다.
◆바젤위에서도 디지털리스크 관련 작업반 구성
디지털리스크 관리에 방점을 두는 추세는 최근 글로벌 은행규제 개편안에서도 볼 수 있다.
김성우 금감원 은행리스크업무팀장은 주제발표를 통해 "최근 바젤위원회에서 금융의 디지털화로 생성되는 리스크, 금융 기술이 은행 영업 모델에 미치는 영향 등 분석을 위해 작업반을 구성해 향후 감독방안에 대한 논의를 시작했다"며 "바젤위가 이같이 금융의 디지털화와 금융기술발전으로 인한 리스크 관리를 중요 과제로 선정한 것은 의미 있는 일"이라고 설명했다.
이와 함께 감독당국은 리스크 관련 정보의 인식‧산출 및 내부보고체계의 강화 필요성도 제기했다.
진 원장은 "경영진이 리스크 정보를 정확하게 이해함으로써 경영의사결정에 효과적으로 활용해야 한다"고 강조했다.
김 팀장도 "바젤위에서 시스템적 중요은행(SIBs)이 리스크 데이터를 효율적으로 측정해서 (리스크 익스포저 현황을)경영진에게 보고하고, 경영진에서는 이 데이터가 무슨 의미를 갖고 있는지 정확히 이해하도록 유도하겠다는 방침을 지정했다"고 말했다.
◆신한은행, 빅데이터 활용 리스크 관리 시스템 소개
한편 신한은행과 하나금융그룹은 당행에서 구축하고 있는 리스크 관리 시스템에 대해서 모범사례를 소개했다.
신한은행은 최근 리스크 관리 시스템에 '빅데이터'를 활용한 부실징후 파악 기능을 추가했다. 외부 환경 변화 대응방안으로 뉴스 정보, 산업지표, 주식 정보 등을 통해 기업의 추가 부실 징후를 파악하는 방식이다.
장래관 리스크총괄부장은 "정보를 수집해 위험 키워드를 식별하고, 위험 정도에 따라 신용평가 및 조기경보시스템의 수시점검 대상으로 등록해 관리하게 된다"라고 설명했다.
하나금융그룹은 지주와 계열사 등 '통합 리스크 관리 시스템'에 대해 소개했다.
하나금융그룹 차원에서 하나금융연구소와 함께 개발한 하나금융그룹 스트레스 인덱스(HFG Stress Index)는 국내지표에 외환유동성 등 부분을 추가해 종합한 지표이다.
그룹 차원에서 위기상황에 대한 인식은 동일하게 하되, 각 계열사가 처한 입장이 다르기 때문에 각각 대응방안을 마련한다.
김주성 리스크관리팀 부장은 "같은 금융시장의 변화에 대해서 위기상황인지 아닌지는 그룹 차원에서 일단 (모든 계열사에)인식시키고, 계열사는 각각 처한 상황이 다르기 때문에 위기상황은 같이 인식하더라도 대응방안은 각자 기준을 갖고 대응토록 하고 있다"라고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 김지유 기자 (kimjiyu@newspim.com)
