[뉴스핌=우수연 기자] 2일 이자율 스왑(IRS) 금리가 전일대비 상승 마감했다. 현물 채권금리 움직임에 연동되며 수익률 곡선은 스팁됐다.

9개월 이상 3년 이하 구간이 0.25~1bp의 하락을 나타냈고, 4년에서 5년 구간이 1.5~1.75bp, 6년 이상 7년 이하 2bp, 8년 이상 구간이 2.25bp 상승했다.

은행의 한 스왑딜러는 "오늘 의외로 국채 30년 금리가 낮게 낙찰이 됐지만 시장에 내내 금리가 오르는 분위기가 지속됐다"고 말했다.

그는 "6월 넘어오면서 채권자금 만기도래가 워낙 많아서 지난주부터 보험사들이 듀레이션을 늘려가면서 30년물 입찰이 세게됐지만, 레벨 부담도 있고 정리하는 매도들도 있어서 금리가 상승하는 모습이었다"고 말했다.

이어 "10년쪽은 비드가 많이 보였고, 2~3년 구간은 아직까지는 역외도 국내도 오퍼가 우위를 나타냈다"며 "10년 구간 비드가 세다는 느낌이 들었다"고 덧붙였다.

통화스왑(CRS) 금리는 전일대비 하락세로 마감했다. 상대적으로 1년 위주의 단기 구간쪽에서 하락폭을 늘렸다. 1년 구간이 3bp, 1년반에서 3년 구간이 2~2.5bp, 4년 구간이 1bp, 5년 이상 장기구간이 0.5bp 내렸다.

앞선 스왑딜러는 "CRS는 오전부터 6개월, 9개월을 시작으로 스왑포인트가 빠지기 시작하더니 1~2년 까지도 금리가 함께 빠지는 모습이었다"고 관측했다.

그는 "5년 이상 뒤쪽 구간은 크게 움직임이 없었고, 장 막판에는 CRS 금리가 많이 빠지니까 과도하게 빠지지 않게 받쳐주는 느낌이 있었다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)