[뉴스핌=우수연 기자] 2일 이자율 스왑(IRS) 금리가 상승 마감했다. 장기구간으로 갈수록 금리 상승폭은 커지며 수익률 곡선은 스팁됐다.

3년 구간이 1bp, 5년 구간이 1.75bp, 8년 구간 이상이 2.5bp 상승했다.

외국계 은행의 한 스왑딜러는 "금리만 보면 IRS 시장은 채권시장과 거의 비슷하게 움직였다"며 "수익률 곡선도 스팁되면서 채권시장 약세를 반영하고 있다"고 말했다.

통화스왑(CRS) 금리는 전일보다 2.5~4.5bp 크게 올랐다. 부채스왑에 대한 기대감으로 3년 구간의 상승폭이 가장 컸다.

1년 구간이 2.5bp, 2년에서 5년 구간이 4.5bp, 7년 이상 구간이 3bp씩 상승했다.

앞선 스왑딜러는 "통화스왑 시장은 심리적으로 최근 환율 급하게 빠진 움직임을 반영한 것 같고, 달러채 발행 등으로 부채스왑이 나올 수 있다는 기대감으로 상승했다"고 말했다.

또다른 은행의 스왑딜러는 "아무래도 원/달러 환율이 하향 안정화된 영향으로 비드가 어제와 오늘 다소 세게 나오고 있다"고 말했다.

그는 "아직까지 소문이 다 돌지는 않았지만 부채스왑이 세게 나올 가능성을 대비하는 것 같고, 3년 구간이 제일 영향이 많았다"며 "1년 구간은 그동안 많이 밀렸던 부분이 환율 내리고 달러 스퀴즈가 해소되면서 오른 영향인 것 같다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)