[뉴스핌=김선엽 기자] 31일 이자율스왑(IRS) 금리가 상승 마감했다.
오전에는 채권금리의 상승폭을 따라가지 못하다가 장 후반에 국채선물 약세분을 반영하며 상승했다. 채권과 마찬가지로 장기구간의 오름폭이 더 크면서 커브는 스티프닝됐다.
1년과 2년 구간이 각각 0.75bp, 2bp 올랐고 3년과 5년이 2.25bp, 2.5bp 상승했다. 7년 이상 구간은 2.5~3bp 올랐다.
은행의 한 스왑 딜러는 "외국인이 선물 판 것 말고는 이슈가 없었다"며 "FOMC도 기자회견이 없어서 별 것 없을 것 같고 비농업 고용지표가 더 중요할 것 같다"고 말했다.
이어 "다들 방향성에 자신이 없는 가운데 기다리는 분위기"라며 "본드스왑도 3년 기준으로 3bp 정도라 들어가기 애매한 상황"이라고 덧붙였다.
또다른 은행의 한 스왑 딜러는 "전반적으로 양적완화 축소에 대비하는 포지션 구축인 것 같다"며 "스왑의 경우, 장 중에는 0.5bp 가량 오르는 분위기에서 막판에 채권과 선물 밀린 것을 반영하며 올라섰다"고 설명했다.
통화스왑(CRS) 금리는 전일에 이어 다시 레벨을 낮췄다.
아침에는 외국계은행 쪽에서 오퍼를 과감하게 낮추면서 하락폭이 컸다가 이후 낙폭을 일부 만회했다. 전 구간에서 3bp 하락했다.
앞선 스왑 딜러는 "최근에 많이 올랐고 FOMC에서 이상한 발언이 나올까봐 오퍼가 나온 것 같다"며 "5년 이상은 이제 레벨을 볼 때 에셋스왑 영역이 아닌가 싶다. 보험사나 증권사에서 구조화 엮으면서 에셋스왑을 내놓을 만한 수준"이라고 평가했다.
시중의 한 스왑 브로커는 "중공업 물량인지 에셋 물량인지는 모르겠지만 외은이 스크린 가격을 내려놓고 4년과 5년 쪽으로 거래를 한 것 같다"고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)
