[뉴스핌=김선엽 기자] 17일 이자율스왑(IRS) 금리가 장기구간을 중심으로 상승하며 거래를 마쳤다.

장기 채권에 대한 수요가 상대적으로 취약한 탓에 채권금리가 장기물을 중심으로 반등했고 특히 장 막판에는 5년 구간으로 역외 비드 물량이 강하게 나왔다.

은행의 한 스왑 딜러는 "장 후반에 외국계 중심으로 페이가 1년, 5년으로 들어왔고 스프레드도 비드 방향으로 나왔다"며 "채권도 5년 쪽으로 가격이 약해지는 느낌이었는데 스왑 쪽이 거래가 안되서 채권 쪽으로 간 것일 수도 있다"고 판단했다.

통화스왑(CRS) 금리는 특별한 움직임이 없는 가운데 전일 수준에서 소폭 상승하며 거래를 마쳤다.

외국계 펀드가 2년 통안채를 대량으로 매수했지만 CRS시장에서 물량이 확인되지는 않아 재정거래는 아닌 것으로 시장은 추정했다.

외국계은행의 한 스왑 딜러는 "물량 얘기가 조금씩 들리긴 하는데 크진 않은 것 같다"며 "부채스왑에 대한 기대감이 지속되기는 한데 크게 나오지는 않고 있다"고 말했다.

이어 "중공업 수주가 1~4년 구간으로 많다 보니까 서로 상쇄되면서 시장에서 플로우가 안 보이는 것 아닌가 싶다"며 "그 영향인지 2-5년 스프레드 페이하려는 움직임은 일부 있는 듯싶다"고 덧붙였다.



[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)