[뉴스핌=우수연 기자] 26일 이자율스왑(IRS) 금리가 하락 마감했다.

IRS 금리는 단기물보다는 3년~5년의 중기물을 중심으로 하락하는 불플랫을 나타냈다. 스왑 금리의 하락폭은 채권에 비해 제한적이었다.

은행의 한 스왑딜러는 "오늘 스왑 시장은 자체적인 플로우 없이 채권시장을 그대로 따라가는 분위기였다. 장기쪽은 오퍼가 좀 살아있어서 10년만 더 빠지는 모습이었으나 CD금리가 올라 1년이내 단기쪽은 많이 빠지지는 않았다"고 말했다.

그는 "스왑시장이 금리인하 기대감을 반영했다고 보기는 어렵다. 금리 인하 기대감이 있다면 스왑 6개월 금리가 지금보다 더 빠져야 된다. 기술적인 매수 등으로 수급상으로 가격을 끌어올린 다음 차트도 상승장으로 만들어 놓은 것으로 봐야할 듯하다"고 평가했다.

증권사의 한 스왑딜러도 "전체적으로 채권 방향을 따라가는 장이었다. 다만 채권보다 스왑이 민감도가 떨어져서 하락폭이 채권에 비해서 적었다" 라고 말했다.

통화스왑(CRS) 금리는 1년~3년 구간이 상대적으로 크게 하락하고 장기물이 제한적인 하락을 나타냈다. FX스왑의 하락 영향이 이어지는 가운데 수급도 하락 압력으로 작용했다.

앞선 스왑 딜러는 "최근 네고 물량이 이어지면서 2년~3년 구간이 5bp~6bp 이상 많이 눌렸다. 수급에 의해 움직이는 부분이라고 봐야할 듯하다.


[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)