[뉴스핌=김선엽 기자] 4일 이자율스왑(IRS)금리가 장기물을 중심으로 소폭 상승했다. 현물 금리와는 반대로 커브가 스티프닝됐다.

지난주 미국 시장에서 안전자산 선호가 후퇴하면서 이날 시장에서는 초반 IRS 금리가 오르는 분위기였다. 장 초반에 스프레드 비드가 나오면서 장기 테너부터 금리 레벨이 올랐다. 또한 장 중 헤지펀드 5년 페이도 커브 상승을 주도했다.

하지만 오후 들어 국채선물이 강세 반전을 보이면서 IRS금리의 상승폭도 제한됐다.

2년 이하 구간은 0.25~0.75bp 떨어졌고 3년 이상 구간은 0.25~1.5bp 상승했다.

현물 금리의 반락을 IRS가 따라가지 못하면서 본드스왑 스프레드 역전폭은 축소됐다.

시중의 한 스왑 브로커는 "장 후반부터 어디선가 오퍼가 세게 나왔다"고 설명했다.

그는 "오퍼가 시장에 많은 느낌"이라며 "오퍼 세력이 5년 헷지 펀드 페이물량을 다 소화하고도 좀 남아 있는 것 같다"고 덧붙였다.

은행의 한 스왑 딜러는 "레벨을 떠나서 커브 자체를 세우려는 것 같았다"며 "10년 쪽은 충분히 거래가 될 만한 비드가 나왔는데도 오퍼가 도망가는 분위기였다"고 평가했다.

통화스왑(CRS) 금리는 전일 수준에서 크게 움직이지 않았다.

오전에는 선물환 네고 물량이 나오면서 단기 구간이 하락했으나 오후 들어 다시 보합권으로 돌아왔다.

4년 이하 구간은 지난주 종가 수준에 머물렀고 5년 이상 구간은 각각 1bp씩 상승했다.

앞선 스왑 딜러는 "선물환 네고 물량으로 1~3년 구간이 오전에 많이 빠졌었는데 점심 이후에 스팟 환율 자체가 빠지니까 중공업 쪽에 매력적이지 않은 분위기로 전환된 것이 아닌가 싶다"고 말했다.

그는 "오드 테너로 스프레드 오퍼가 좀 있긴 했는데 시장에 영향은 없었다"며 "포지션 관리이거나 테스트 차원으로 보였다"고 판단했다.

[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)