[뉴스핌=김선엽 기자] 17일 통화스왑(CRS) 커브가 플래트닝됐다.

이날 시장에서는 스프레드 호가가 주를 이루면서 커브를 크게 움직였다. 2-7년 오퍼와 3-7년 오퍼가 나오면서 커브는 플래트닝 됐고 긴 쪽에서는 에셋스왑 테핑도 있었던 것으로 추정된다.

이에 1년과 2년 구간이 각각 5bp, 4bp 상승했고 7년과 10년은 7.5bp씩 떨어졌다.

은행의 한 스왑 딜러는 "3년 안쪽에서 거래가 좀 있었다"며 "지난주부터 3년 안쪽으로 플로우가 있는데 언와인딩이란 얘기도 있고 아웃라잇이라는 말도 돈다"고 설명했다. 이어 "뒤쪽은 오퍼가 나오면서 커브는 플랫해졌다"고 덧붙였다.

그는 "짧은 쪽의 물량이 많지는 않은 것 같지만 1억달러 이상은 되는 것 같다"고 판단했다.

이자율스왑(IRS) 시장에서는 거의 거래가 없었다. 2년, 5년 쪽만 가볍게 거래가 있었고 채권금리의 상승을 따라가지 못하면서 본드스왑 스프레드 역전폭은 확대됐다.

1년과 2년 구간이 0.25bp씩 떨어졌고 나머지 구간은 보합으로 마감됐다.

시중의 한 스왑 브로커는 "IRS 시장은 종일 잠잠했다"며 "특별히 확인되는 거래가 없었다"고 말했다. 


[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)