[뉴스핌=김민정 기자] 2일 스왑시장에서 통화스왑(CRS)금리가 상승했다. 부채스왑과 자산스왑 모두 이날 크로스 금리 흐름에 영향을 미쳤다.

CRS금리는 1년 이상 10년 이하 구간에서 전일대비 1~5bp 상승했다. 오전에 부채스왑 관련해서 오르던 크로스금리는 오후에 자산스왑 관련 물량이 나오면서 상승폭을 줄였다.

한 시중은행 스왑 딜러는 “점심 때까지는 부채스왑 관련해서 오르다가 오후에는 5년 위 쪽으로 자산스왑이 있었던 것 같다”고 분석했다.

그는 “2~4년 구간으로는 부채스왑 관련, 5년 위로는 자산스왑 물량이 나온다”며 “최근 3~5년 비드가 나오면서 시작하는 것을 보면 포워드는 많지 않은 것 같다”고 진단했다.

이자율스왑(IRS)금리는 전일대비 변동이 거의 없었다. 2년물이 메인 테너로 거래됐다.

앞선 시중은행 스왑 딜러는 “지루한 장이 연출되는 가운데 2년물 위주로 거래됐다”며 “레벨 자체는 많이 움직이지 않았지만 거래가 없던 날은 아니었다”고 말했다.

한 스왑 브로커는 “장 중 보합권에 머물렀던 국채선물의 영향으로 평균 0.25bp 가량 제한적으로 상승하는 모습이었다”며 “2년물이 거래 중심 테너로 대량 거래됐다”고 설명했다.