[뉴스핌=김민정 기자] 통화스왑(CRS)금리가 장기 구간을 중심으로 상승했다.

CRS금리는 5년물 이상에서 1~3bp 정도 올랐다. 장 초반 전일 상승에 대한 반작용으로 하락 출발한 크로스 금리는 그리스 우려가 다시 불거지면서 주가가 하락하고 원/달러 환율이 상승하자 낙폭을 8~10bp까지 늘리기도 했다.

그러나 주식시장이 낙폭을 줄이고, 원/달러 환율도 상승폭을 축소하면서 크로스 금리도 낙폭을 줄였다. 장기구간만 전일 현대캐피탈 부채스왑 관련 헤지 물량에 올랐다.

한 시중은행 딜러는 “그리스 이슈가 재부각되면서 크로스가 밀려서 시작했다가 다시 올라왔다”며 “FX스왑도 6개월물이 0.30원 하락했다가 다시 0.40원 오르는 등 강세였다”고 했다.

그는 “장기 쪽은 현대캐피탈 헤지 물량 때문에 올라온 것 같다”며 “10년 쪽은 최근 스티프닝 경향에 따라 상승한 것으로 본다”고 진단했다.

한 외국계은행 딜러는 “초반에는 1~10bp 정도 빠졌다”며 “어제 CRS금리가 과도하게 오른 가운데, 오늘 주식시장도 안좋았고 원/달러 환율도 올랐다”며 “수출업체에서 태핑이 들어와서 하락했다가 환율과 주식이 안정을 찾으면서 반발 페이가 빠르게 나와 다시 올라왔다”고 설명했다.

그는 “긴 쪽에서는 스프레드 거래가 되면서 커브가 스팁된 것 같다”며 “어제 캐피탈사 물량은 시장에서 3억~5억달러 사이에서 거래됐다고 하는데 언더라이팅 했던 곳에서 선헤지하고 들어갔던 것 같아서 이제 거의 다 나온 것 같다”고 말했다.

이자율스왑(IRS)금리는 대부분의 구간에서 1~2bp 정도 하락했다. 최근 양도성예금증서(CD) 91일물 금리인 3.54% 위로 대부분 올라왔던 IRS금리는 CD금리 근방에서 오퍼가 많았다.

앞선 시중은행 딜러는 “최근 CD금리 수준까지 올랐다가 최근 커브가 스티프닝되는 과정에서 짧은 쪽 위주로 빠졌다”며 “기준금리 동결에 대한 의견이 많아서 CD금리 수준에서는 다시 오퍼가 나왔고, 오늘도 역외에서 오퍼가 나왔다”고 했다.

앞선 외국계은행 딜러는 “초반에 오퍼가 있었다”며 “구조화 채권이 시장에 영향을 주지 않을 만큼 크지 않은 규모로 발행된 것 같다”고 판단했다.