[ 2010년 5월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]


(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
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기간별 O/N. T/N. 1주. 1개월. 2개월. 3개월. 6개월.. 12개월
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2010년
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05/19일. 6.. 14... 15.... 60.... 90... 115... 200... 320
05/18일. 1... 2... 10.... 45.... 70... 100... 200... 270
05/17일. 2... 1... 11.... 50... 100... 150... 250... 340

05/14일. -...-... 24.... 80... 150... 235... 400... 650
05/13일. 5.. 13.. 26.... 85... 158... 240... 400... 680
05/12일. 4... 4.. 37.... 80... 130... 185... 300... 430
05/11일. 6... 6.. 32.... 95... 150... 215... 350... 550
05/10일. 6... 7.. 31.. 105... 160... 240... 400... 570

05/07일. 20.. 7.. 29... 95... 150... 210... 320... 450
05/06일. 6.. 13.. 27... 95... 160... 235... 370... 750
05/05 어린이날 휴장
05/04일. 8... 4.. 28.. 105... 175... 265... 460... 950
05/03일. 4... 9.. 26.. 100... 170... 260... 460... 900
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04/30일 12... 5.. 28.. 105... 190... 285... 500... 1010
04/29일. 1. .. 2…14... 85... 160... 250... 450... 900
04/28일. 0.. -1.. -3... 50... 120... 200... 420... 850
04/27일. 0.. -1... 2... 45... 110... 190... 410... 900
04/26일. 1... 1.. 13... 75... 155... 240... 500... 1000

04/23일. 3... 2.. 14... 85... 175... 265... 560... 1100
04/22일. 4... 8.. 20... 90... 190... 280... 570... 1130
04/21일. 5... 4.. 23... 90... 180... 270... 550... 1120
04/20일. 4... 3.. 18... 85... 160... 260... 520... 1040
04/19일. 3... 3.. 15... 75... 135... 220... 480... 980

04/16일. 9... 2.. 15... 75... 150... 230... 500... 1100
04/15일. 4... 9.. 21... 90... 195... 290... 570... 1230
04/14일. 4... 3.. 22... 105... 220... 325... 620... 1300
04/13일. 3... 3.. 24... 115... 230... 345... 670... 1370
04/12일. 2... 2.. 23... 105... 235... 345... 660... 1350

04/09일 10... 4.. 28... 115... 245... 350... 680... 1310
04/08일. 3... 9.. 27... 115... 250... 355... 640... 1280
04/07일. 3... 3.. 27... 120... 240... 345... 650... 1270
04/06일. 3... 4.. 27... 125... 235... 345... 640... 1270
04/05일. 4.. 14.. 32... 135... 270... 390... 760... 1350

04/02일 17... 5.. 31... 130... 260... 375... 720... 1450
04/01일. 4.. 14.. 32... 135... 270... 390... 760... 1500
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03/31일. 5... 4.. 31... 135... 265... 390... 780... 1540
02/26일 14... 3.. 25... 100... 195... 295... 580... 1200
01/29일 15... 4.. 21.... 95... 190... 290... 600... 1300
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2009년
12/30일. 5. -15.. 30... 120... 220... 350... 800... 1700
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2008년
12/31일 10... -. -50.. -400.. -400.. -400. -1000.. -2300
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2007년
12/31일. -.. -. -110.. -230.. -390.. -490.. -750... -820
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※참고: 1. 외환(FX)스왑: 통화(원/달러, 달러/엔, 엔/원 등)를
서로 바꾸는 거래. 1년 이내 거래로 스왑포인트가 만기금액(환율)
에 감안됨. 기본적으로 양국 통화의 금리차를 반영함.
2. 스왑포인트 기준: 외환(FX)스왑포인트=선물환율-현물환율
= 현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
3. 선물환율 기준: 선물환율=현물환율+스왑포인트
= 현물환율+현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
= 현물환율[1+(한국금리-미국금리)×(기간/360)]
4. 스왑포인트는 금리비용이며 내외금리차라 할 수 있음.
원/달러는 한미금리차(=기준금리 2.00%-연방기금금리 0.00~0.25%).
한국금리 올라가거나 미국금리가 낮아지면 스왑포인트 상승,
선물환율 상승 기대 생김
5. 지난 2007~2008년중 스왑포인트 마이너스(-)가 된 배경은,
조선사 및 자산운용사 해외펀드 관련 선물환 매도로 선물 수급상
극심한 공급우위 발생, 선물환율이 현물보다 낮아진 데서 비롯됨.
이후 서브프라임 부실 등 글로벌 금융위기로 조선사 매물 급감,
외화유동성 부족 등 수급환경이 바뀌면서 플러스(+) 전환됨.
※자료: 서울외국환중개, 코스콤(KOSCOM)