SC제일은행이 은행권에선 처음으로 금융당국으로부터 바젤Ⅱ 고급내부등급법을 승인 받았다.
신용리스크 측정때 기본내부등급법보다 더 많은 데이터를 은행 자체적으로 산출할 수 있게 됐다.
금융감독원은 8일 바젤Ⅱ 기준에 의한 BIS자기자본비율 산출을 위해 SC제일은행에 대해 신용리스크 측정방법인 고급내부등급법을, 우리은행은 운영리스크측정법인 고급측정법 사용을 승인했다고 밝혔다.
고급내부등급법은 은행 자체적으로 산출한 부도율(PD), 부도시손실률(LGD), 부도시익스포져(EAD)를 사용해 위험가중치를 산출한다. 기본내부등급법은 부도율만 자체적으로 산출하고 나머지는 감독당국이 제시한 값을 적용해 위험가중치를 산출한다.
바젤Ⅱ에서는 은행이 내부 데이터와 리스크측정시스템을 이용해 리스크를 자체적으로 산출하는 내부모형에 대해선 감독당국의 사전 승인을 받아 사용토록 하고 있다.
SC제일은행의 경우 SCB그룹의 신용평가모형을 사용하고자 지난해 6월 승인신청을 했다.
SCB그룹은 SC제일은행을 포함한 그룹 전체의 신용평가모형에 대해 지난 2007년 12월 영국 감독당국으로부터 고급내부등급법을 승인받은 바 있다.
이번에 SC제일은행과 우리은행이 승인을 받음에 따라 신용리스크는 신한 우리 하나 외환 국민 산업 SC제일 등 7개은행이, 운영리스크는 우리 하나 외환 국민 기업 등 5개 은행이, 시장리스크는 신한 우리 SC제일 하나 외환 국민 기업 등 7개 은행이 내부등급 모형을 사용하고 있다.
기본내부등급법을 승인받아 운영하는 나머지 6개 은행들도 고급내부등급법을 준비하고 있으며 올해말 혹은 내년에 승인을 신청할 예정이다.
내부모형을 승인받은 은행은 보유자산에 대한 정교한 리스크 측정을 통해 효율적인 자본관리 및 리스크를 감안한 성과평가 등 경영효율화를 제공할 수 있게 된다.
금감원 관계자는 "이들 은행들이 해당 내부모형으로 리스크를 적절히 측정하고 있는지에 대해 사후관리를 강화해 BIS비율의 안정성과 신뢰성을 제고할 예정"이라고 말했다.
신용리스크 측정때 기본내부등급법보다 더 많은 데이터를 은행 자체적으로 산출할 수 있게 됐다.
금융감독원은 8일 바젤Ⅱ 기준에 의한 BIS자기자본비율 산출을 위해 SC제일은행에 대해 신용리스크 측정방법인 고급내부등급법을, 우리은행은 운영리스크측정법인 고급측정법 사용을 승인했다고 밝혔다.
고급내부등급법은 은행 자체적으로 산출한 부도율(PD), 부도시손실률(LGD), 부도시익스포져(EAD)를 사용해 위험가중치를 산출한다. 기본내부등급법은 부도율만 자체적으로 산출하고 나머지는 감독당국이 제시한 값을 적용해 위험가중치를 산출한다.
바젤Ⅱ에서는 은행이 내부 데이터와 리스크측정시스템을 이용해 리스크를 자체적으로 산출하는 내부모형에 대해선 감독당국의 사전 승인을 받아 사용토록 하고 있다.
SC제일은행의 경우 SCB그룹의 신용평가모형을 사용하고자 지난해 6월 승인신청을 했다.
SCB그룹은 SC제일은행을 포함한 그룹 전체의 신용평가모형에 대해 지난 2007년 12월 영국 감독당국으로부터 고급내부등급법을 승인받은 바 있다.
이번에 SC제일은행과 우리은행이 승인을 받음에 따라 신용리스크는 신한 우리 하나 외환 국민 산업 SC제일 등 7개은행이, 운영리스크는 우리 하나 외환 국민 기업 등 5개 은행이, 시장리스크는 신한 우리 SC제일 하나 외환 국민 기업 등 7개 은행이 내부등급 모형을 사용하고 있다.
기본내부등급법을 승인받아 운영하는 나머지 6개 은행들도 고급내부등급법을 준비하고 있으며 올해말 혹은 내년에 승인을 신청할 예정이다.
내부모형을 승인받은 은행은 보유자산에 대한 정교한 리스크 측정을 통해 효율적인 자본관리 및 리스크를 감안한 성과평가 등 경영효율화를 제공할 수 있게 된다.
금감원 관계자는 "이들 은행들이 해당 내부모형으로 리스크를 적절히 측정하고 있는지에 대해 사후관리를 강화해 BIS비율의 안정성과 신뢰성을 제고할 예정"이라고 말했다.
