채권금리가 나흘만에 하락세로 마감됐다.

국내 채권시장은 원.달러 환율의 급등세에도 불구, 환율 고점 인식이 형성된 데다 막판 파워스프레드 발행 루머가 시장에 돌면서 강세로 마무리됐다.

3년만기(8-3호)국채수익률은 5.87%로 전일대비 0.10%포인트, 5년만기(8-1호)국채수익률 역시 같은 폭 하락한 5.95%에 거래를 마쳤다.

국채선물 9월물은 전일대비 33틱 상승한 105.58에 마무리됐다.

이날 원.달러 환율은 전일대비 14.5원 급등한 1148.5원에 마감됐다. 이는 3년 10개월만에 최고 수준이다.

환율이 불안한 상황을 이어가고 있는 가운데서도 채권시장은 장 초반 국제유가의 급락 소식에 힘입어 다소 강세로 출발했다.

국제유가가는 허리케인 '구스타브'의 세력이 약화된 가운데 서부텍사스산 경질유(WTI)를 기준으로 전일대비 5.75달러, 5% 급락한 배럴당 109.71달러를 기록했다.

원.달러 환율이 장중 1160원에 육박하는 상황을 보였지만 채권시장은 환율급등에 어느 정도 내성이 생긴 데다 지금이 채권 매수 적기라는 판단으로 저가매수가 꾸준히 들어왔다.

외국인이 국채선물의 매도 공세를 멈춘 것도 시장의 강세에 일부 보탬이 됐고 이들이 현물 시장에서 단기채를 매수하는 것도 다소 강세 재료로 작용했다.

다만 외국인들의 단기채권 매수는 시장의 불안상황을 반영하는 것인 만큼 채권시장 안정에는 도움이 안 된다는 지적이 많았다.

장 후반 들어서는 파워채권 발행 소식이 이어졌고 이 때문에 채권시장은 강세폭을 키운 채 마무리됐다.

이날 IRS 금리는 리시브가 우위를 점하면서 중장기 이상에서 하락세를 나타냈다.

5년물은 전일대비 8bp 하락한 5.39%, 7년과 10년은 각각 10bp, 11bp 하락한 5.27%, 5.22%를 기록했다.

반면 CRS 금리는 부채스왑의 출현으로 오름세를 나타냈다.

3년물과 4년물이 각각 8bp씩 상승한 3.50%, 3.75%를 기록했고 5년이 4bp 오른 3.96%를 기록했다.

스왑베이시스(CRS-IRS)는 1년물이 전일대비 8bp 좁혀진 -241bp, 2년물이 12bp 좁혀진 -236bp를 기록했다. 3년은 15bp 축소된 -212bp를 나타냈다.

본드-스왑 스프레드는 2년물과 3년물 5년물 보다 전일보다 6bp, 7bp, 9bp 확대된 -39bp, -26bp, -55bp를 기록했다.

은행권의 한 스왑 딜러는 "환율 고점 인식이 있었던 데다 장 막판 파워스프레드 발행 루머가 돌면서 시장이 꽤 강해졌다"고 평가했다.

외국계은행의 한 채권 딜러는 "환율이 불안한 가운데서도 꾸준히 채권을 담는 세력이 있다"면서 "환율 고점 인식이 가장 주효했던 것 같고 파워채 발행 루머가 있었는데 정확히 알지는 못하지만 현재 본드-스왑 스프레드로 봤을 때는 발행하기가 정말 좋다"고 평가했다.