[뉴스핌=원정희 기자] 주요 시중은행들의 올 1분기 실적이 발표된 가운데 대부분의 은행 BIS자기자본비율(잠정치)이 10%대로 곤두박질쳤다.

10%대 중반 이하의 BIS자기자본비율은 외환위기 수렁에 빠졌던 지난 1999년 시중은행 평균인 10.52%보다도 낮은 수준이어서 충격적으로 받아들여진다.

올해부터 바젤Ⅱ가 시행되면서 BIS자기자본비율 산출 기준이 바뀐데 따른 것이지만 은행별로 최고 1.6%포인트나 떨어져 10%대에 간신히 걸친 은행도 나왔다.

자체 기준에 따라 차주별 리스크를 판단해 위험가중치를 산정하는 내부등급법을 승인받은 국민은행과 대규모 하이브리드채권을 발행했던 신한은행은 선방했다.

2일 금융계에 따르면 이날 실적발표를 한 우리금융의 주력 자회사인 우리은행 BIS자기자본비율은 지난해 4분기 11.6%에서 올 1분기 10.0%로 떨어졌다. 무려 1.6%포인트나 낮아진 수치다. 기본자본(Tier1) 비율도 7.7%에서 6.7%로 낮아졌다.

이보다 앞서 실적을 발표한 하나금융지주의 자회사인 하나은행도 11.64%에서 10.24%로 1.4%포인트나 악화됐다. Tier1 비율도 7.56%에서 6.67%로 떨어졌다.

기업은행도 BIS자기자본비율이 지난해 11.11%에서 10.45%로 0.66%포인트 낮아졌다. Tier1 비율도 8.18%에서 7.33%로 내려앉았다.

10%대 중반 이하의 BIS자기자본비율은 외환위기 직후 지난 1999년 시중은행 평균 BIS비율인 10.52%에도 못미친다. 시중은행들은 지난 2003년까지 대부분 10%대의 BIS비율을 보이다가 지난 2004년부터 11%대로 올라섰고, 은행별로는 12%를 넘거나 근접한 곳들이 나왔다.

그러나 바젤Ⅱ가 도입되면서 이 때보다 못한 BIS비율을 보이고 있는 것이다.

반면 신한지주의 자회사인 신한은행은 12.1%에서 11.6%로 떨어졌으나 간신히 11%대를 유지했고 다른 은행들보다 낮아진 폭도 작았다. 올 1분기에 기본자본으로 잡히는 하이브리드채권 7000억원을 발행한 영향이 큰 것으로 해석되고 있다.

게다가 신한은행은 지난 4월 금융감독원으로부터 바젤Ⅱ 신용리스크 평가방법인 내부등급법을 승인받음으로써 오는 6월말 결산부터는 이 기준에 따라 BIS비율을 산정하게 된다.

이 경우 은행이 자체적으로 개발한 신용평가모형 및 부도율 등의 리스크측정요소 등을 이용하기 때문에 위험가중자산이 바젤Ⅰ보다 상대적으로 줄어들어 BIS자기자본비율도 높아진다.

이미 지난해 12월 기본내부등급법을 승인받아 사용하고 있는 국민은행의 BIS자기자본비율은 지난해 12.62%에서 12.30%로 0.32%포인트 떨어지는데 그쳤다. 시중은행 가운데 가장 높은 BIS비율이다.

지난해 말에 신한은행과 함께 승인신청을 했던 하나은행을 비롯해, 지난해 6월 승인신청 한 외환은행, 산업은행, 기업은행 등은 개선 필요사항이 발견되면서 승인을 받지 못했다. 금융감독원이 보통 반기별로 내부등급법 승인신청을 받는 점을 감안하면 이들 은행들은 아무리 빨라야 올 하반기에나 승인을 받게 된다.

따라서 올해안으로 BIS비율이 반등하는 것은 쉽지 않을 전망이다.