[뉴스핌 Newspim=이기석 기자] 달러/원 현물환율이 급등한 가운데 선물환율도 오름세를 보였다.

이에 따라 FX스왑포인트 역시 보합권에서 주춤거리다가 강보합세를 보이며 마쳤다.

다만 6개월 이상 1년물은 조선업체 선물환 매도 등으로 수급 부담을 느끼며 하락했다.

(이 기사는 17일 오후 4시 22분에 유료기사로 송고된 바 있습니다.)

17일 한국자금중개에 따르면, 1개월물 스왑포인트는 0.30원, 2,3개월물이 0.40원, 6개월물은 0.40원, 그리고 1년물은 0.80원에 거래를 마쳤다.

전날에 비해 1개월물은 0.10원, 2,3개월물은 0.20원이 올랐으나 6개월물은 0.20원이 하락했고, 특히 1년물은 1.20원이 급락했다.



(단위: 전=0.01원=bp=basis point)

기간별 1개월.. 2개월.. 3개월.. 6개월.. 12개월(1Y)
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01/17일.. 30.... 40..... 40..... 40.... 80
01/16일.. 20.... 20..... 20..... 60.... 200
01/15일.. 10.... 20..... 20..... 70.... 250
01/14일.. 10..... 0...... 0..... 20..... 90


FX스왑시장은 오전장까지 1-3개월 단기쪽에서는 자산운용사들의 해외주식펀드 관련 달러 롤오버 매도헤지가 출회되면서 눌렸으나 오후들어 펴졌다.

특히 달러/원 환율이 미국발 국제금융시장 불안과 외국인들의 대량 주식 순매도로 급등세를 보였고 다음주 만기를 앞두고 롤오버가 대체로 마무리되자 비딩세력(Bidding Player=Buyer)이 우위를 점했다.

그렇지만 6개월 이상짜리 스왑쪽에서는 현물환율 급등으로 조선사들의 대기 매물이 털리면서 수급부담이 작용한 것으로 분석된다.

아울러 현물환율 급등이 역송금 수요로 이뤄지면서 역외세력들이 '셀앤바이' 스왑에 적극적으로 나서지 않은 것으로 보인다.

이에 따라 국채를 비롯한 국채선물 등 채권시장과, 통화스왑(CRS) 시장에서도 단기 차익실현 등 기술적 조정이 빚어졌다.

외국계 은행 관계자는 "FX스왑은 자산운용사나 조선사 매물 등 수급 부담이 작용했다"며 "그렇지만 외국인들의 대규모 순매도 등으로 달러매수-원화매도 심리가 작용하면서 940원대로 급등하자 매수가 앞서는 양상"이라고 말했다.

이어 그는 "자산운용사 단기 롤오버 헤지 매도는 대체로 일단락되는 것 같아 다소 세질 수 있다"며 "다만 조선업체들의 매물이 어느정도가 나올지가 관건인 듯하다"고 말했다.

시장의 다른 관계자는 "오전 중 자산운용사 매도 등이 있었으나 오후에는 뒤로 빠진 듯하다"며 "오퍼가 얇아지면서 FX스왑도 눌렸다가 강보합 수준으로 마쳤다"고 말했다.

이어 그는 "미국발 시장 불안이 지속되면서 비딩세력이 여전히 강하다"며 "채권이 일부 조정을 보이고 있지만 조정 이후 다시 셀앤바이가 강해질 수 있다"고 말했다.

한편 달러/원 선물 1월물(USD801)은 945.50으로 전날보다 5.00원 상승했으며, 자산운용사가 6900계약, 외국인이 1290계약을 순매수하며 상승을 이끌었다.

3년만기 국채선물 3월물(KTB803)은 106.81로 전날보다 0.32포인트(32틱=tick) 하락 조정하며 마쳤으며, 외국인은 1640계약을 순매도, 이렛만에 공격적인 순매수를 종결지으며 조정에 한 몫을 했다.