[뉴스핌=김민정 기자] 2일 이자율스왑(IRS) 시장에서 수익률 곡선이 스티프닝됐다. 채권시장에서 장기물 금리가 단기물에 비해 더 오른 영향으로 풀이된다. 통화스왑(CRS)금리는 환율 하락에 상승했다.

IRS금리는 1~10년 구간에서 1~5bp 상승했다. 장기물 금리가 더 오르면서 커브가 섰다.

주목할 만한 것은 2/5년 커브를 세우려는 움직임이 있었던 것이다. 올 초 2/5년 스티프닝 베팅에 들어왔다가 다시 오퍼로 돌아선 특정 기관에서 이날은 다시 5년 비드를 냈다.
 
한 시중은행 스왑 딜러는 “채권금리가 오르면서 중장기 위주로 커브가 섰다”며 “채권시장에서도 커브가 스티프닝됐기 때문에 채권에 연동된 흐름으로 본다”고 말했다.

한 스왑 브로커는 “국채선물이 하락하면서 커브가 스티프닝됐다”며 “1/5년, 2/5년 비드가 강하게 나오면서 5년물이 3bp 상승했다”고 진단했다.

CRS금리는 전 구간에서 3bp 올라 커브에 변동이 없었다. 최근 들어 가장 조용한 가운데, 선물환, 자산스왑, 부채스왑 등 물량이 거의 없었다는 게 시장 참가자의 전언이다.

앞선 스왑 딜러는 “전반적으로 조용한 가운데 원/달러 환율이 하락하고 신용등급 관련 이야기가 나오면서 전일 종가 수준에서 비드가 나왔다”며 “전반적으로 시장 불안감이 약해지는 쪽으로 CRS금리가 오른 듯 하다”고 설명했다.

그는 “다만, 이 정도 수준에서는 금리 상승에 대한 부담이 있는 것 같다”고 덧붙였다.

본드스왑 스프레드는 역전폭이 소폭 축소됐다.