[뉴스핌=신혜연 기자] 세계 거래소들의 주식거래 주문 규모가 자동화된 이른바 '고주파거래(HFT)'의 증가의 영향으로 지난 5년 사이 절반 정도로 대폭 줄어든 것으로 나타났다.

22일 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 시장조사기관인 몬도 비전(Mondo Visione)이 전 세계 14개의 거래소를 대상으로 조사한 결과 지난 2005년 이후 주식 평균 주문 규모가 52% 감소했다.

이 가운데 가장 큰 거래량 감소를 보인 거래소는 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥(Nasdaq), 그리고 영국 런던증권거래소(LSE)인 것으로 조사됐다.

뉴욕거래소의 평균 주문 규모는 이 기간동안 1만 9400달러에서 6400달러로 감소했고 나스닥은 4만 4600달러에서 1만4400달러로 줄었다. 런던거래소의 평균 주문액도 2만472파운드에서 63% 감소한 7394파운드로 떨어졌다.

이같은 주식 주문액 감소는 고주파 거래를 주로하는 기관들의 '알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading)'이 늘었기 때문으로 분석된다.

'알고리즘 트레이딩'이란 거래주문을 수행하는 방식의 하나로 거래주문을 수행함에 있어 진입시간과 가격 등 일정한 조건의 거래주문을 컴퓨터의 프로그램을 사용해 자동으로 수행하는 형식이다.

'고주파(High-frequency)거래'는 눈을 깜빡거리는 속도의 1000배나 빠른 속도로 극초단타 거래를 해 수익을 챙기는 것을 말하는데 이 때 투자자들은 알고리즘을 이용해 큰 물량을 작게 잘라 주문처리 함으로써 시장 충격과 거래 비용을 줄이고 안정적인 수익률을 달성하고 있는 것으로 나타났다.

몬도비전의 허비 스키티 이사는 "주문량을 작게 쪼개서 하는 알고리즘 거래는 적은 비용으로 더 많은 거래를 가능하게 하지만 망 트래픽 규모를 증대시키기도 한다"면서, "이는 시장에 대한 실시간 감시를 더 요구한다"고 지적했다.