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[뉴스핌=강필성 기자] 시중은행들은 오는 5월부터 로봇이 자산을 관리해주는 로보어드바이저 서비스를 시작한다. 이를 앞두고 금융당국이 지난해부터 진행해온 테스트베드에서 IBK기업은행이 우수한 성과를 올린 반면 KB국민은행과 농협은행은 평균에 못 미친 것으로 조사됐다.
28일 은행권에 따르면 금융위원회와 코스콤이 지난해 9월부터 진행 중인 로보어드바이저 테스트베드는 종료를 한 달 여 앞두고 있다. 이 결과를 바탕으로 은행들은 로보어드바이저 서비스를 출시하고, 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다.
로보어드바이저 테스트베드에 참여한 곳은 은행과 증권사, 관련 기술보유 업체 등 29개사, 35개 알고리즘이다. 이중 은행은 신한은행, KB국민은행, IBK기업은행, 농협은행이 각각 1개의 로보어드바이저로, 우리은행이 2개의 로보어드바이저로 참여했다. KEB하나은행은 불참했다.
현재까지 IBK기업은행이 대체로 좋은 성적을 보이는 반면 KB국민은행과 농협은행은 전반적으로 평균에 못 미치는 성과를 내고 있다.
안정추구형의 경우 IBK기업은행의 로보어드바이저 ‘IBK-파운트일임형ISA’가 27일 현재 샤프지수 1.39를 기록,가장 높았다. 샤프지수란 펀드(또는 포트폴리오)가 위험자산에 투자함으로써 얻을 수 있는 초과수익률을 말한다. 예를 들어 샤프지수가 5라는 것은 해당 위험자산에 1단위 투자를 늘릴수록 이자 대비 5만큼의 초과수익률을 냈다는 것을 의미한다.
우리은행의 ‘우리 로보어드알파 파운트 펀드’와 농협은행의 ‘NH로보-PRO’, KB국민은행의 ‘KB-쿼터백 Robo 1호’, 신한은행의 ‘신한-디셈버 ISAAC펀드’는 샤프지수 0으로 간신히 본전을 유지하는 중이다. 누적 수익률에선 신한, 국민, 우리은행이 0.2~0.5%인 반면 농협은행은 1.34%의 손실을 기록 중이다.
국내 안정추구형의 로보어드바이저 평균 샤프지수는 0.41이다. IBK기업은행을 제외하고는 모두 평균 이하의 저조한 점수를 보이고 있다는 이야기다.
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위험중립형에서도 IBK기업은행의 약진이 두드러진다. ‘IBK-파운트일임형ISA’는 샤프지수 1.99를 기록했고 그 뒤를 ‘신한-디셈버 ISAAC펀드’가 샤프지수 1.23으로 추격 중이다. ‘우리 로보어드 알파 파운트 펀드1,2’는 각각 1.08, 1.10을 기록해 이들 3사의 샤프지수는 평균 샤프지수 0.67을 크게 상회했다.
반면 ‘KB-쿼터백 Robo 1호’는 은행 중 최저인 샤프지수 0을, ‘NH로보 PRO’는 샤프지수 0.11 각각 기록했다.
적극투자형에선 신한은행의 ‘신한-디셈버 ISAAC펀드’가 샤프지수 2.13으로 최고다. 이어 ‘IBK-파운트일임형 ISA’가 1.38, ‘NH로보 PRO ‘우리 로보어드알파 파운트 펀드1, 2’가 각각 1.09, 1.11를 기록했다.
KB국민은행의 ‘KB-쿼터백 Robo 1호’는 샤프지수 0.58로 테스트베드에 참여한 포트폴리오 평균인 0.95에 미달했다.
다만, 지난 6개월간 성적이 앞으로 진행될 로보어드바이저의 성과로 평가하기에는 성급하다는 지적도 있다. 그럼에도 이 성적표는 로보어드바이저 초반 경쟁을 좌우할 지표로 활용될 가능성이 높다.
로보어드바이저 테스트베드는 유효성, 안정성 검증을 중심으로 진행되지만 서열이 표시되는 성적표가 마케팅 수단으로 활용할 수 있다는 얘기다.
시중은행의 한 로보어드바이저 개발자는 “이번 테스트베드 참가의 목적에는 결과를 마케팅에 활용하겠다는 계산도 들어있다”며 “이 때문에 자사 로보어드바이저가 어느 정도 성적을 기록하는지 관심이 많다”고 전했다.
[뉴스핌 Newspim] 강필성 기자 (feel@newspim.com)
