CRS FX스왑부터 하락, 위안화·홍콩달러관련 에셋

기사입력 : 2015년04월16일 17:07

최종수정 : 2015년04월16일 17:07

IRS스팁 5년물위주 거래, 역외도 비드

[뉴스핌=김남현 기자] CRS금리가 FX스왑부터 단기물 위주로 하락했다. 위안화와 홍콩달러관련 에셋스왑이 지속되고 있어서다. 다만 전반적으로 조용한 가운데 크로스시장은 오히려 부채스왑에 비디시한 분위기였다.

IRS시장은 주택금융공사의 안심전환대출 관련 MBS 헤지에 대한 우려가 지속됐다. 5년물로 거래가 상당했다. 그간 오퍼를 하던 역외도 5년구간으로 비드를 내놨다.

16일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 구간별로 엇갈렸다. 6개월물은 보합으로 1.730%를 보였고 1년물은 0.5bp 하락한 1.688%를 나타냈다. 반면 3년물은 1bp 올라 1.743%를 기록했다. 5년물 또한 2.5bp 상승해 1.875%로 거래를 마무리했다. 7년물이 3bp 상승한 1.958%를, 10년물이 2.8bp 올라 2.078%를 보였다.

본드스왑은 단기와 장기쪽은 와이든된 반면, 중기구간은 타이튼되는 모습이었다. 1년구간이 0.8bp 벌어진 -1.1bp를, 10년구간이 0.7bp 확대된 -7.9bp를 기록했다. 반면 5년구간은 1.3bp 좁혀진 3.5bp를 보이며 2013년 4월4일 5bp 이후 2년만에 타이튼 흐름을 이어갔다.

CRS금리가 1년물을 제외한 구간에서 보합 내지는 0.5bp 내외로 하락했다. 1년물은 2bp 떨어진 1.130%로 2011년 10월7일 1.11% 이후 3년6개월만 최저치를 경신했다. 3년물과 5년물은 보합으로 1.295%, 1.475%를 나타냈다. 7년물과 10년물은 0.5bp씩 하락해 1.560%, 1.670%로 거래를 마쳤다.

FX스왑도 약했다. 1개월물과 3개월물이 각각 10전 떨어진 1원과 2원75전을 기록, 2010년 10월21일 85전과 2010년 10월22일 2원20전 이후 4년 6개월만 최저치를 경신했다. 6개월물도 20전 떨어진 4원70전으로 2011년 10월5일 3원70전 이후 3년6개월만 가장 낮았다. 12개월물도 30전 하락한 6원50전으로 2011년 10월7일 5원50전 이후 최저치를 보였다.

스왑베이시스는 일제히 벌어졌다. 1년테너가 1.5bp 확대된 -55.8bp로 3월19일 -56.0bp 이후 한달여만에 와이든됐다. 3년테너가 1bp 벌어진 -44.8bp를, 5년테너가 2.5bp 늘어 -40.0bp를 보였다. 10년테너 또한 3.3bp 와이든된 -40.8bp를 기록, 3월13일 -42.0bp 이후 역전폭이 가장 컸다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장은 5년물을 위주로 거래가 굉장히 많았다. 페이와 리시브 모두 나왔다. 그간 오퍼를 했던 역외가 오늘은 2-5년 거래를 하면서 5년쪽으로 비드를 내놨다. 커브베팅이나 이익실현으로 보인다. 국내기관들은 주금공 MBS 헤지를 대비한 비드로 추정된다. 구조화 관련 리시브 수요도 있었다”며 “커브가 섰는데 앞쪽구간은 CD금리가 많이 내려와 있고 기준금리 추가 인하 가능성도 보고 있기 때문이다. 2년까지는 오퍼가 많은 분위기였다”고 전했다.

그는 이어 “크로스는 전반적으로 보합에서 끝났다. FX스왑이 힘이 없는 모습이다. 1주일 한달물이 많이 빠지는 분위기다. 크로스는 정작 비디시했다. 라이어빌리티스왑이 추가로 있어서다. 2년과 3년 부근으로 여러 네임들이 비드를 내놨고 몇군데서들이 받는 분위기였다”며 “5년쪽은 에셋스왑이 있는등 커브가 테네별로 제각각이었다. 최근 위안화와 홍콩달러관련 에셋스왑이 단기쪽에 많다. 한번 나올때마다 테너당 2억불정도씩 나오고 있어 앞쪽구간이 눌리는 요인이 되고 있다”고 덧붙였다.

또다른 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장은 여전히 안심전환대출과 MBS에 대한 영향이 지속됐다. 장기쪽에서 헤지를 위한 페이물량이 있을 것이라는 우려감으로 커브가 빠르게 스팁됐다. CRS는 비교적 조용한 하루였다”고 전했다.

[뉴스핌 Newspim] 김남현 기자 (kimnh21c@newspim.com)

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