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[뉴스핌=한기진 기자] KB국민은행 개인고객중 ‘7등급’이 대출금을 상환하지 못할 확률이 가장 높은 것으로 나타났다. 주택담보대출비율(LTV)이 60%를 넘길 정도로 부채상환부담이 높기 때문이다. KB국민은행이 새로운 위험관리모델인 바젤III 내부등급법을 적용해 드러난 결과로, 그 내용이 공개되기는 이번이 처음이다.

20일 KB국민은행에 따르면 7등급 고객층이 부도시 손실률(LGD:Loss Given Default)이 17%로 가장 높게 나왔다. 부도가 나면 총 대출금의 17%를 떼인다는 의미이다. 6월말 기준으로 산출한 LGD는 대출자가 부실화 되면 입게 될 손실정도를 보여주는데 수치가 높을수록 위험하다는 의미이다.

7등급 다음으로 9등급(15%) 8등급(13%) 4등급(13%) 6등급(11%) 3·5등급 각각 10% 이었다.

KB국민은행 개인신용 7등급은 30~40대, 연소득 2000만~4000만원대로 구성돼 있다. 이들은 나이스평가정보 등급표상으로는 5등급으로 분류되며 개인신용등급 대상자 4434만명중 17%인 783만명이 여기에 해당된다.

개인신용등급은 신용거래규모, 부동산보유, 소득, 직장, 부채, 직책 등 다양한 요소들이 종합돼 결정된다. 그래서 자산이 많은 고객이라고 해도 신용등급이 반드시 1등급이라는 보장은 없다.

7등급 고객은 집을 담보로 대출받은 LTV비율도 61%로 가장 높았다. 다음으로 4등급(56%) → 6등급(55% ) → 9등급(54%) → 3등급(52%) → 8등급(50%) → 5등급(41%) 순이다. 현재 은행감독규정상 LTV한도는 70%다.

즉 자산규모와 소득이 높지 않은 30~40대 중위소득자 상당수가 주택을 구매하면서 무리하게 대출 받아, 부도위험도 덩달아 커졌다는 의미이다.

KB국민은행 관계자는 "주택담보대출은 신용등급과 관계없이 채무상환능력평가만 통과하면 가능하기 때문에, 주택만 구매하면 대출을 제공한다”면서 "신용등급이 낮고 현금이 적은 젊은 층이 많은 대출을 받은 것으로 보인다”고 평가했다.

KB국민은행 또다른 관계자는 “소수(등급)에 신용익스포져가 집중되면 잠재적 손실위험이 커지는 신용편중위험으로 분류하고 관리하고 있다"고 전했다.

한편 바젤III 내부등급법은 부실 대출 규모를 추정하기 위한 위험관리 계산법이다. 주택대출은 경기침체기를 포함한 5년 이상 관측기간을 포함해 부도 가능성을 분석한다. 대기업 여신 익스포져(위험노출)도 이 방법을 활용해 나온다.

KB국민은행은 바젤III기준 내부등급법을 2013년 12월부터 첫 적용했다. 주택담보대출에 대해서는 2015년 12월말에 처음으로 적용했다.

[뉴스핌 Newspim] 한기진 기자 (hkj77@hanmail.net)