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로보어드바이저 'DNA‧인텔리퀀트', 트럼프 쇼크 뛰어넘다

핀테크 업체 알고리즘, 트럼프쇼크 일주일 수익률 10%대 기록

  • 기사입력 : 2016년11월18일 11:49
  • 최종수정 : 2016년11월18일 11:49
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[뉴스핌=이광수 기자] 도널드 트럼프가 미국 대통령 당선인으로 확정된 지난 9일(한국시간 기준) 국내 코스피 지수는 2% 넘게, 코스닥은 4% 가깝게 급락했다. 하루만에 전날 하락 분을 만회하긴 했지만 이후 외국인 매도 공세로 현재 코스피 지수는 1970~80선에서 공방을 거듭 중이다.

이와는 달리 미국과 유럽, 일본 증시는 큰 쇼크 없이 오히려 상승세를 이어가고 있다. 달러/원 환율도 가파르게 상승 중이다. 이러한 예측 불허의 '트럼패닉(트럼프+패닉)' 상황에서 최근 시험운용 중인 로보어드바이저(Robo Advisor)의 운용성과가 탁월한 것으로 나타나 주목된다. 

◆ DNA-인텔리퀀트-예스스탁 돋보여

18일 금융투자업계에 따르면 트럼프 당선 당일(한국기준 9일)부터 지난 16일 종가까지 코스콤이 운영하는 로보어드바이저 테스트베드에서 가장 높은 수익을 낸 것은 데이터앤애널리틱스(DNA)의 'DNA 유니버셜 알고리즘'과 인텔리퀀트의 '아이콘-알파'로 나타났다.<표 참조>

안전추구형에는 DNA의 DNA 유니버셜이 이 기간 수익률 5.14%를 기록해 1위를 차지했다. 이 기간 코스피 수익률(1.09%)을 크게 웃돌았다. 이 유형 전체 평균 수익률은 0.35%다.

이어 인텔리퀀트의 아이콘-알파(3.9%)와 뉴지스탁의 젠포트(GenPort)(3.48%)가 수익률 상위에 이름을 올렸다.

위험중립형을 보면 인텔리퀀트의 아이콘-알파가 6.63%의 수익률을 내며 수익률 1위를 차지했다. 이어 빅트리의 BIGBOT클래식(4.96%)과 뉴지스탁의 젠포트(3.75%)가 뒤를 이었다. 이 유형 전체 평균 수익률은 0.81%다.

적극투자형 역시 안전추구형과 마찬가지로 DNA 유니버셜이 13.54%의 수익률로 1위를, 예스스탁의 웰스멘토 밸류(11.55%), 뉴지스탁의 아이콘-알파(11.01%)가 2,3위를 차지했다. 이 유형 전체 평균 수익률은 2.15%다.

◆ 핀테크 업체 알고리즘 > 은행·증권 알고리즘 

주목할 점은 수익률 상위에 핀테크 기술업체들이 대부분 이름을 올렸다는 것. 코스콤이 테스트베드를 통해 공식적으로 수익률을 집계한 지난 9월 초부터 이날까지 누적 수익률을 봐도 인텔리퀀트와 예스스탁의 알고리즘이 유형별 1위를 각각 차지했다. 트럼프 당선 이후 수익률 상위 업체와 대체로 일치한다.

반면 수익률 하위를 보면 은행·증권사들 알고리즘이 주를 이루고 있다. 특히 NH농협은행이 퇴직연금 로보어드바이저로 지난 8월 출시한 NH로보-PRO는 3가지 유형 모두 하위권에 이름을 올렸다. 

쿼터백과 파운트 등 로보어드바이저 업체의 강자로 손꼽히던 업체들이 은행권과 손잡고 낸 알고리즘들도 마이너스 수익률을 기록한 것도 눈에 띈다.

금융투자업계 한 관계자는 "달러/원 환율이 오르면서 채권에서 손실이 컸다"며 "채권이나 상장지수펀드(ETF)에 높은 비중을 설정한 알고리즘이 트럼프 당선 후 손실난 것 같다"고 귀띔했다.

코스콤은 로보어드바이저 테스트베드를 통해 알고리즘 수익률 표준편차와 민감도, 정보비율, 트래킹 에러 등의 요인을 심사중이다. 평가 기준에는 수익률보다 운용 안정성에 무게가 실려있다. 금융위원회는 테스트베드 통과 업체에 한해서만 통과사실과 그 성과를 투자광고에 등에 활용할 수 있도록 허용할 방침이다.

 

[뉴스핌 Newspim] 이광수 기자 (egwangsu@newspim.com)

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