[뉴스핌=정탁윤 기자]금융당국이 국제적인 추세에 맞게 국내 보험회사들의 재무건전성에 대한 감독을 강화하기로 했다. 금리와 신용리스크 측정시 사용되는 신뢰수준을 99%까지 끌어올리고, 지급여력(RBC)비율 산출시 자회사의 리스크도 함께 반영토록 했다.
금융위원회와 금융감독원은 31일 보험산업의 국제 신인도를 높이기 위해 보험회사 재무건전성 제도 선진화 방안을 마련하고, 이에 대한 투자자와 보험회사의 예측가능성을 높이기 위해 이같은 내용의 종합로드맵을 발표했다.
이번 로드맵에는 보험회사의 재무건전성 제도 개선 방안과 자기자본 제도 개선 방안 등이 포함됐다.
우선 올해부터 금리 및 신용리스크 측정시 적용되는 통계적 신뢰수준이 기존 95%에서 99%로 상향된다. 리스크 관리에 대한 신뢰수준이 상향되면 같은 위험에 대해 더 많은 자본량을 요구하게 되는 것으로 보험사 입장에서는 건전성 지표 기준을 강화하게 되는 것이다.
보험사의 운영리스크 측정방식도 보다 정교해진다. 현재 보험사들은 수입보험료의 1%를 운영리스크로 운영하고 있지만 앞으로는 보험리스크, 금리리스크, 신용리스크, 시장리스크 등 개별 리스크간 연계성이 반영될 수 있도록 개선된다.
금융당국은 또 급속한 고령화 추세를 반영해 장수리스크도 RBC 산출시 반영하는 방안을 검토 중에 있다. 내년에 세부방안을 마련한 뒤 2018년부터 시행에 들어갈 계획이다.
아울러 보험회사의 RBC비율 산출시 자회사의 리스크를 함께 반영토록 하는 연결RBC 제도가 올해 시범운영을 거쳐 내년부터 본격 시행된다. 미국, EU, 일본 등 해외에서는 이미 연결기준으로 RBC비율을 산출하고 있다.
보험사가 자체 통계에 근거한 리스크모형을 사용할 수 있는 내부모형제도를 도입하고, 자체적인 리스크 관리 체계에 대한 질적규제 체계(ORSA)를 2017년부터 도입키로 했다.
당국 관계자는 "이번 제도개선에 따라 2018년 FSAP평가에서 긍정적 평가와 대외 신인도 상승의 효과를 가져올 수 있을 것"이라며 "또 보험사의 자본확충과 재무건전성 강화로 계약자에 대한 보험금 지급이 차질없이 이뤄질 수 있을 것"이라고 강조했다.
[뉴스핌 Newspim] 정탁윤 기자 (tack@newspim.com)
